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第一章　股指期货基础知识 1

第一节　期货与金融期货的概念 3

一、期货的概念与分类 3

二、金融期货的概念 4

三、金融期货的产生与发展 4

四、金融期货的分类 6

五、金融期货的特点 7

六、金融期货与金融现货、远期、商品期货的区别 8

七、金融期货的功能 10

第二节　股指期货概念及编制方法 12

一、股指期货概念 12

二、股指期货编制原则与编制方法 16

三、股指期货的产生与发展 18

第三节　股指期货常用名词解释 21

第四节　股指期货的特点及功能 24

一、股指期货的特点 24

二、股指期货的功能 26

第五节　股指期货与商品期货、权证、股票市场 29

一、股指期货与商品期货 29

二、股指期货与权证 30

三、股指期货与股票市场 32

第二章 沪深300指数期货合约介绍 47

第一节　沪深300指数概述 49

一、沪深300指数 49

二、沪深300指数编制方法 49

三、沪深300指数的修正 50

四、成分股的定期调整 51

五、沪深300指数的特点 51

六、沪深300流通值前32只成分股列表 52

第二节　沪深300指数期货合约 53

一、沪深300指数期货合约表 53

二、沪深300指数期货合约释义 54

三、沪深300指数期货合约的国际比较 60

第三节 沪深300指数期货的市场组织结构 64

一、我国股指期货市场结构 64

二、中国证监会 64

三、中国期货保证金监控中心 65

四、期货公司 66

五、IB（中间介绍商） 67

六、银行 67

第四节 沪深300指数期货交易制度 68

一、席位管理制度 68

二、指令与成交 68

三、交易编码管理 71

四、套期保值管理 72

第五节 沪深300指数期货结算制度 73

一、结算会员制度 73

二、结算联保制度 75

三、结算账户 76

四、结算准备金和交易保证金 76

五、日常结算 77

六、交割结算 78

七、移仓 78

第六节 沪深300指数期货风险管理制度 79

一、保证金制度 79

二、价格限制制度 80

三、限仓制度与大户报告制度 81

四、强行减仓制度 82

五、强行平仓制度 83

六、风险警示制度 83

第三章 股指期货基本面分析 85

第一节　宏观经济因素与股指 87

一、经济周期与股指 87

二、国内生产总值（GDP）与股指 89

三、通货膨胀与股指 90

第二节　经济、财政政策与股指 92

一、利率与股指 92

二、汇率与股指 94

三、税收与股指 97

四、国债与股指 98

第三节　其他因素与股指 98

一、国际股票市场波动 98

二、政治因素与股指 99

三、突发因素与股指 100

第四节　成分股变动与股指 101

一、成分股的分红派息与股指 101

二、权重个股与股指 102

三、成分股替换与股指 102

第五节　基本面分析的注意事项 103

一、基本面分析的注意事项 103

二、基本面分析的两个简单方法 105

第四章　股指期货实战技术分析 109

第一节　技术分析基本理论 111

一、技术分析的概念 111

二、技术分析理论基础 112

三、道氏理论 113

四、波浪理论 117

五、江恩法则 120

六、相反理论 125

第二节　实战K线分析 127

一、K线基础知识 127

二、K线基本形态 128

三、常见K线组合 131

第三节　实战技术型态分析 142

一、头肩顶型态 142

二、头肩底型态 144

三、三重顶（底）型态 146

四、圆弧底（顶）型态 147

五、“V型”形态 150

六、“喇叭”型态 152

七、三角形 153

八、矩形整理 154

九、旗形 156

十、岛型 158

十一、趋势线 159

第四节　实战技术指标分析 161

一、移动平均线（MA） 162

二、MACD（平滑异同移动平均线） 166

三、相对强弱指标（RSI） 170

四、随机指数（KDJ） 173

第五章 股指期货交易指南 177

第一节　股指期货开户流程 179

一、选择优秀的期货公司开户 179

二、开户需要的准备材料 180

三、签署期货交易风险说明书 180

四、选择交易方式 181

五、《期货经纪合同书》的主要内容 181

六、选择事项或特殊事项 182

七、签署《期货经纪合同书》及补充协议 182

八、申请交易编码及确认资金账号 183

九、打入交易保证金 183

第二节　股指期货套期保值 183

一、套期保值的概念 183

二、套期保值的原理 184

三、套期保值的原则 185

四、β系数与套期保值比例 186

五、套期保值的类型 189

六、股指期货套期保值操作程序 192

七、股指期货套期保值影响因素 194

第三节　股指期货套利交易 196

一、套利交易的概念 196

二、股指期货套利交易的类型 197

三、套利的功能及特点 206

四、股指期货套利交易注意事项 206

五、各类套利交易可能的参与对象 208

六、套利交易的基本步骤 208

第四节　投机交易实战指南 209

一、要掌握“游戏”规则 209

二、了解股指期货交易与股票交易的区别 210

三、树立良好的交易心态 212

四、制定与执行交易计划 213

五、避免下单失误 216

六、建仓不要“斤斤计较” 219

七、勇于止损 219

八、敢于赢利 221

九、补仓一定要谨慎 223

十、选择活跃合约 225

十一、掌握“持仓量”有分析方法 225

第六章 股指期货风险管理 229

第一节　股指期货风险概述 231

一、股指期货风险的成因 231

二、股指期货风险的类型 232

第二节 投资者参与股指期货的风险管理 235

一、市场结构风险的管理 235

二、投资者自身风险管理 240

三、法律与技术风险管理 244

四、数理定价模型在风险管理中的应用 245

第三节　股指期货代理机构的风险管理 251

一、期货代理机构的风险类别 251

二、期货代理机构的风险管理 253

三、股指期货代理机构风险管理的意义 254

第四节　投资者保护 265

一、中国证监会对股指期货市场的监管 265

二、中国期货保证金监控中心的作用 266

三、期货市场的法律法规 266

四、发现违法行为的投诉与举报 267

五、善于在期货纠纷中维护自身利益 267

六、期货纠纷的仲裁 268

七、在民事诉讼中当事人的诉讼权利及诉讼义务 269

附录：期货相关法规 271

附录1：期货交易管理条例 273

附录2：中国金融期货交易所交易细则 291

附录3：中国金融期货交易所结算细则 297

附录4：中国金融期货交易所风险控制管理办法 307

后记 316