赫尔《期权、期货和其他衍生品》 第5版 笔记和课后习题详解PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　复习笔记 1

1.2　课后习题详解 3

第2章　期货市场的机制 12

2.1　复习笔记 12

2.2　课后习题详解 17

第3章　远期和期货价格的确定 24

3.1　复习笔记 24

3.2　课后习题详解 29

第4章　期货的套期保值策略 37

4.1　复习笔记 37

4.2　课后习题详解 40

第5章　利率市场 47

5.1　复习笔记 47

5.2　课后习题详解 53

第6章　互换 64

6.1　复习笔记 64

6.2　课后习题详解 68

第7章　期权市场的机制 77

7.1 复习笔记 77

7.2　课后习题详解 80

第8章　股票期权的性质 84

8.1　复习笔记 84

8.2　课后习题详解 86

第9章　期权的交易策略 94

9.1 复习笔记 94

9.2　课后习题详解 100

第10章　二叉树模型介绍 106

10.1 复习笔记 106

10.2　课后习题详解 107

第11章　股票价格的行为模式 115

11.1　复习笔记 115

11.2　课后习题详解 118

第12章　Black-Scholes模型 128

12.1　复习笔记 128

12.2　课后习题详解 132

第13章　股票指数期权、货币期权和期货期权 151

13.1　复习笔记 151

13.2　课后习题详解 155

第14章　希腊字母 174

14.1　复习笔记 174

14.2　课后习题详解 181

第15章　波动率微笑 201

15.1　复习笔记 201

15.2　课后习题详解 203

第16章　风险值 215

16.1　复习笔记 215

16.2　课后习题详解 219

第17章　估计波动率与相关性 231

17.1　复习笔记 231

17.2　课后习题详解 234

第18章　数值方法 245

18.1　复习笔记 245

18.2　课后习题详解 253

第19章　奇异期权 273

19.1 复习笔记 273

19.2　课后习题详解 276

第20章　其他模型与数值方法 292

20.1 复习笔记 292

20.2　课后习题详解 298

第21章　鞅和测度 310

21.1　复习笔记 310

21.2　课后习题详解 315

第22章　利率衍生品：标准的市场模型 328

22.1 复习笔记 328

22.2　课后习题详解 333

第23章　利率衍生品：瞬时利率模型 351

23.1　复习笔记 351

23.2　课后习题详解 358

第24章　利率衍生品：更高级的模型 372

24.1 复习笔记 372

24.2　课后习题详解 377

第25章　互换回顾 387

25.1　复习笔记 387

25.2　课后习题详解 390

第26章　信用风险 396

26.1　复习笔记 396

26.2　课后习题详解 401

第27章　信用衍生品 409

27.1 复习笔记 409

27.2　课后习题详解 412

第28章　实物期权 427

28.1　复习笔记 427

28.2　课后习题详解 430

第29章　保险、天气和能源衍生品 436

29.1　复习笔记 436

29.2　课后习题详解 438

第30章　衍生品灾难以及其启示 443

30.1　复习笔记 443

30.2　课后习题详解 445