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第一章　传统的外汇交易 1

第一节　外汇市场交易概述 2

一、外汇与汇率 2

二、外汇市场的参与者 5

三、外汇交易原理 6

四、世界上的主要外汇交易市场 14

第二节　即期外汇交易 19

一、即期外汇交易的程序 19

二、即期外汇交易交叉汇率的计算 20

第三节　远期外汇交易 22

一、远期外汇交易的概念与特点 22

二、远期外汇交易的报价 23

三、远期外汇交易的目的 26

四、远期外汇交易的种类 28

五、远期外汇交易的实例 31

第四节　掉期交易 31

一、掉期交易的概念 31

二、掉期汇率的计算 31

三、掉期交易的种类 32

四、掉期交易的作用 34

五、掉期交易的实例 35

第五节　套汇与套利交易 36

一、套汇交易 36

二、套利交易 37

小结 38

练习题 39

第二章　互换交易 41

第一节　互换交易的产生与发展 42

一、互换交易产生的原因 42

二、互换交易的原理 43

三、互换市场的基本概况 45

第二节　背靠背贷款和平行贷款 49

一、背靠背贷款 49

二、平行贷款 51

第三节　货币互换 52

一、货币互换的概念与具体做法 53

二、货币互换的主要作用 53

三、货币互换的实例分析 55

第四节　利率互换 61

一、利率互换的基本特征及其与货币互换的区别 61

二、利率互换的作用 62

三、利率互换的基本类型 63

四、利率互换的实例分析 64

小结 68

练习题 69

第三章　金融期货 70

第一节　金融期货交易的原理 71

一、金融期货的含义及其发展 71

二、交易程序 71

三、金融期货交易的基本规则 75

第二节　金融期货市场的结构与功能 78

一、金融期货市场的类型 78

二、金融期货市场的结构 79

三、金融期货市场的功能 81

第三节　外汇期货交易 82

一、外汇期货概述 82

二、外汇期货合约 85

三、外汇期货交易的交易原理与相关案例 89

第四节　利率期货交易 98

一、利率期货交易概述 98

二、利率期货合约 99

三、利率期货交易的相关案例 106

第五节　股票价格指数期货 111

一、股票价格指数期货概述 111

二、股票价格指数期货合约 112

三、股票价格指数期货交易的原理与相关案例 115

小结 116

练习题 116

第四章　金融期权交易 118

第一节　期权交易概述 119

一、期权的概念与特点 119

二、期权交易历史 120

三、期权交易的作用 123

四、期权交易的基本原理 124

五、期权合约简介 128

第二节　外汇期权交易 131

一、外汇期权交易概述 131

二、外汇期权交易举例 133

第三节　利率期权交易 138

一、利率期权交易概述 138

二、常见利率期权交易的举例 140

三、其他利率期权形式 141

第四节　股票价格指数期权交易 142

一、股票价格指数期权交易概述 142

二、股票指数期权交易举例 143

小结 148

练习题 149

第五章　其他金融衍生工具 150

第一节　远期利率协议 151

一、远期利率协议概述 151

二、远期利率协议的特征与用途 152

三、远期利率协议的条款与术语 153

四、远期利率协议的定价与清算价值的计算 155

五、远期利率协议的应用 160

六、远期利率协议与其他利率衍生产品的比较 166

第二节　远期外汇交易综合协议 172

一、远期外汇交易综合协议的概念与特征 172

二、远期外汇交易综合协议的基本术语 172

三、远期外汇交易综合协议的定价与报价 173

四、远期交易综合协议的交割 174

五、远期外汇交易综合协议交易案例分析 176

第三节　票据发行便利 177

一、票据发行便利的概念 177

二、票据发行便利的特点 178

三、票据发行便利工具 179

四、票据发行便利市场的结构 180

五、票据发行便利市场的示例 181

六、票据发行便利的费用 181

七、票据发行便利的发行程序 182

八、票据发行便利的风险及其监管 182

小结 183

练习题 184

第六章　国际货币市场 185

第一节　国际货币市场概述 186

一、国际货币市场的含义 186

二、国际货币市场的特征 186

三、国际货币市场的作用 187

第二节　国际货币市场的工具 188

一、国库券 188

二、大额可转让定期存单 191

三、商业票据 195

四、银行同业拆借 198

五、银行承兑汇票 200

六、回购协议 202

第三节　欧洲货币市场 203

一、欧洲货币市场产生的原因 204

二、欧洲货币市场的特点 207

三、欧洲货币市场的参与者 208

四、欧洲货币市场的业务活动 209

五、欧洲货币市场的作用 210

六、对欧洲货币市场的监管 212

小结 215

练习题 216

第七章　国际信贷市场 217

第一节　国际信贷市场概述 218

一、国际信贷的概念与特点 218

二、国际信贷市场的起源与发展 219

三、国际信贷市场的分类 221

第二节　国际银行中的长期信贷 223

一、国际银行中长期信贷概述 223

二、国际银团贷款 231

第三节　国际金融机构贷款 239

一、国际货币基金组织贷款 239

二、世界银行集团贷款 243

三、区域性国际金融机构贷款 250

第四节　政府贷款 253

一、政府贷款的概念 253

二、政府贷款的性质与作用 253

第五节　其他形式的国际信贷 255

一、出口信贷 255

二、项目融资 257

小结 258

练习题 258

第八章　国际债券市场 259

第一节　国际债券市场概述 260

一、国际债券市场 260

二、国际债券市场的形成 261

三、国际债券市场的发展 262

四、国际债券市场发展的新特点 263

第二节　外国债券市场 266

一、外国债券市场的发展历程 266

二、外国债券的特点 266

三、外国债券的发行 267

四、世界几大主要外国债券市场 269

第三节　欧洲债券市场 273

一、欧洲债券市场的产生与发展 273

二、欧洲债券市场的特点 274

三、欧洲债券市场的主要中心——卢森堡 276

四、欧洲债券市场上的主要交易工具 276

五、欧洲债券发行市场 280

六、欧洲债券流通市场 284

小结 286

练习题 286

第九章 国际股票市场 287

第一节　国际股票市场概述 288

一、国际股票的含义 288

二、国际股票市场的含义 290

三、国际股票市场的产生与发展 290

第二节　国际股票发行市场 291

一、国际股票的发行方式 291

二、国际股票的发行程序 292

第三节　国际股票流通市场 295

一、国际股票流通市场的结构 296

二、国际股票流通市场的交易方式 298

第四节　世界上主要的股票市场 299

一、美国的股票市场 300

二、英国的股票市场 310

三、日本的股票市场 313

小结 316

练习题 316

第十章 国际金融风险管理 317

第一节　国际金融风险及其管理 318

一、国际金融风险概述 318

二、国际金融风险的管理程序 320

第二节　利率风险管理 322

一、利率风险概述 322

二、利率风险的衡量 325

三、利率风险的管理 330

第三节　信用风险管理 335

一、信用风险概述 335

二、信用风险分析的基本框架 335

三、信用风险的管理 337

第四节　汇率风险管理 342

一、汇率风险的含义与分类 342

二、汇率风险的成因分析 344

三、汇率风险的度量 345

四、汇率风险的管理 347

小结 351

练习题 351

参考文献 352