计量经济学基础 第3版PDF电子书下载

第1章　绪论 1

1.1　计量经济学的定义 1

1.2　计量经济学的特点 2

1.3　计量经济学的目的 3

1.4　计量经济学的内容及研究问题的方法 4

第2章　一元线性回归模型 6

2.1　模型的建立及其假定条件 6

2.2　一元线性回归模型的参数估计 10

2.3　最小二乘估计量的统计性质 17

2.4　用样本可决系数检验回归方程的拟合优度 23

2.5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间 27

2.6　一元线性回归方程的预测 31

2.7　小结 37

2.8　案例分析 38

思考与练习题 42

第3章　多元线性回归模型 44

3.1　模型的建立及其假定条件 44

3.2　最小二乘法 48

3.3　最小二乘估计量的特性 58

3.4　可决系数 62

3.5　显著性检验与置信区间 66

3.6　预测 71

3.7　案例分析 79

思考与练习题 84

第4章　非线性回归模型的线性化 88

4.1　变量间的非线性关系 88

4.2　线性化方法 90

4.3　案例分析 103

思考与练习题 107

第5章　异方差 110

5.1　异方差的概念 110

5.2　异方差的来源与后果 113

5.3　异方差检验 115

5.4　异方差的修正方法——加权最小二乘法 121

5.5　案例分析 125

5.6　异方差问题小结 132

思考与练习题 133

第6章 自相关 135

6.1　非自相关假定 135

6.2 自相关的来源与后果 139

6.3 自相关检验 142

6.4 自相关的解决方法 146

6.5　克服自相关的矩阵描述 148

6.6　自相关系数的估计 151

6.7　案例分析 152

思考与练习题 158

第7章　多重共线性 160

7.1　多重共线性的概念 160

7.2　多重共线性的来源与后果 162

7.3　多重共线性的检验 163

7.4　多重共线性的修正方法 164

7.5　案例分析 168

思考与练习题 171

第8章　模型中的特殊解释变量 172

8.1　随机解释变量 172

8.2　滞后变量 180

8.3　虚拟变量 187

8.4　时间变量 197

思考与练习题 200

第9章　联立方程模型 203

9.1　联立方程模型的概念 203

9.2　联立方程模型的分类 205

9.3　联立方程模型的识别 210

9.4　联立方程模型的识别条件 213

9.5　联立方程模型的估计 217

9.6　案例分析 224

9.7　两阶段最小二乘法的EViews估计 227

思考与练习题 228

第10章　几种典型的计量经济模型 231

10.1　需求函数模型 231

10.2　消费函数模型 237

10.3　生产函数模型 241

10.4　投资函数模型 248

思考与练习题 250

第11章　模型的诊断与检验 252

11.1　模型总显著性的F检验 252

11.2　模型单个回归参数显著性的t检验 253

11.3　检验若干线性约束条件是否成立的F检验 254

11.4　似然比（LR）检验 257

11.5　沃尔德（Wald）检验 259

11.6　拉格朗日乘子（LM）检验 264

11.7　邹（Chow）突变点检验 268

11.8　JB（Jarque-Bera）正态分布检验 274

11.9　格兰杰（Granger）因果性检验 277

第12章　时间序列模型 282

12.1 时间序列定义 282

12.2　时间序列模型的分类 283

12.3　Wold分解定理 292

12.4 自相关函数 295

12.5　偏自相关函数 300

12.6　时间序列模型的建立与预测 301

12.7　案例分析（中国人口时间序列模型） 310

12.8　回归与ARMA组合模型 315

思考与练习题 319

第13章　非平稳经济变量与协整 321

13.1 非平稳时间序列与虚假回归 321

13.2　单位根检验 324

13.3　经济变量的协整 334

13.4　误差修正模型 340

思考与练习题 341

附录1 计量经济分析软件EViews 5.1的常用命令、最小二乘法及预测 343

附录2　推断统计学知识简介 359

附录3　矩阵运算 374

附录4　检验用表 385

附表1　t分布百分位数表 387

附表2　x2分布百分位数表 388

附表3　F分布百分位数表（α=0.05） 389

附表3（续）　F分布百分位数表（α=0.01） 390

附表4　DW检验临界值表（α=0.05） 391

附表5　DF分布百分位数表 392

附表6　协整性检验临界值表 393

附表7　相关系数临界值表 394

附录5　专用名词中英文对照 395

参考文献 402