基于VaR的商业银行风险管理PDF电子书下载

符号、变量、缩略词等专用术语注释表　 1

0 绪论　 1

0.1 商业银行风险管理的历史演进　 3

0.2 VaR与商业银行风险管理　 6

0.3 选题意义与国内外研究综述　 9

0.4　主要内容与创新点　 22

第一章 VaR的基本原理与应用分析　 26

1.1 风险与资产回报　 26

1.2　VaR的数学表述　 28

1.3　VaR的参数选择　 29

1.4　VaR的计算原理　 31

1.5 VaR的计算方法　 32

1.6　VaR方法的扩展及其模型检验　 37

1.7 VaR的应用：基于VaR—EGARCH—GED模型的深圳股票市场波动性分析　 42

1.8　本章小结　 50

第二章 基于VaR的银行资本优化模型研究　 52

2.1 静态条件下银行资本优化模型　 52

2.2 动态条件下的银行资本优化模型　 58

2.3 本章小结　 64

第三章 基于VaR的银行风险资本配置与绩效评估　 65

3.1 风险资本与风险调整的银行绩效测量　 66

3.2 RAROC的VaR确定　 69

3.3　风险资本的计量　 71

3.4 基于RAROC的银行信贷风险资本估计　 74

3.5 银行信贷样本组合的RAROC计算　 75

3.6　银行风险资本配置与风险限额管理　 78

3.7　绩效评估与资本配置在我国银行业的应用　 81

3.8 本章小结　 86

第四章 基于VaR的银行监管　 87

4.1 VaR与新巴塞尔资本协议　 87

4.2　基于VaR的银行监管与银行风险策略　 97

4.3 实证分析　 105

4.4　本章小结　 108

第五章 基于VaR的银行信用风险管理　 109

5.1 银行信用风险度量　 109

5.2　基于VaR的商业银行资产负债管理　 129

5.3 本章小结　 138

第六章 基于VaR的银行投资风险管理　 140

6.1 VaR约束下的银行资产配置模型　 140

6.2 基于CVaR的投资组合优化模型研究　 155

6.3 本章小结　 161

第七章 基于VaR的银行操作风险管理　 163

7.1 新巴塞尔资本协议与操作风险　 164

7.2　操作风险度量方法及其应用分析　 165

7.3 银行操作风险管理的发展趋势分析。　 176

7.4 新巴塞尔资本协议下我国商业银行的操作风险管理　 178

7.5 操作风险度量：国内上市银行的实证分析　 180

7.6　本章小结　 185

第八章 结论与研究展望　 186

8.1 本书的主要结论　 186

8.2　本书研究的主要创新点　 188

8.3　进一步研究的方向　 189

参考文献　 190

后记　 201