衍生金融工具定价PDF电子书下载

第一章 无套利定价原理 1

第一节 市场无套利的等价条件 1

第二节 状态价格与风险中性概率测度 5

第三节 复制定价技术 7

第四节 市场完备性 8

第五节 二叉树模型和三叉树模型 9

第二章 二叉树期权定价模型 15

第一节 二叉树模型定价原理 15

第二节 二叉树的构造 20

第三节 Black-Scholes定价公式 24

第四节 Black-Scholes公式分析 27

第五节 数值计算问题 34

第三章 二叉树模型的改进 40

第一节 利率期限结构 40

第二节 时变波动率情形的二叉树模型 44

第三节 标的资产支付红利情况 48

第四节 美式期权 52

第五节 数值计算问题 59

第四章 Black-Scholes期权定价模型 63

第一节 股票价格的演化模型 63

第二节 Black-Scholes期权定价模 67

第三节 Black-Scholes期权定价公式分析 72

第四节 Black-Scholes期权定价模型的推广 76

第五节 数值计算问题 82

第五章 数值方法 88

第一节 蒙特卡罗模拟定价基本原理 88

第二节 高效的蒙特卡洛定价方法 95

第三节 有限差分方法 98

第六章 新型期权Ⅰ 109

第一节 两值期权 109

第二节 复合期权 115

第三节 多维Black-Scholes定价公式 118

第四节 双币种期权 122

第五节 一篮子期权 124

第六节 彩虹期权 126

第七节 数值计算方法 130

第七章 新型期权Ⅱ 138

第一节 障碍期权 138

第二节 两值障碍期权 148

第三节 亚式期权 152

第四节 回望期权 162

第五节 数值计算方法 167

第八章 利率衍生证券 175

第一节 连续利率期限结构 175

第二节 利率衍生品定价的原理 178

第三节 远期价格与期货价格 187

第四节 利率衍生产品定价的Black模型 191

第五节 数值计算方法 195

第九章 利率模型 205

第一节 单因素利率模型 205

第二节 多因素模型 222

第三节 Health-Jarrow-Morton模型 226

第四节 数值计算方法 234

主要参考文献 252