投资与风险防范PDF电子书下载

第1章 国际金融市场 1

1.1世界经济全球化 1

1.2经济全球化过程中的管理理念冲突 3

股东权益最大化模式 4

公司财富最大化模式 5

管理理念的互斥与融合 6

1.3资本市场全球化 6

1.4日本金融大爆炸 9

日本金融大爆炸计划提出的背景 9

日本金融大爆炸计划的目标及原则 10

日本金融大爆炸计划对日本经济的影响 11

1.5金融危机 15

布雷顿森林体系解体后金融危机的一般模式 17

东南亚金融危机：究竟是哪儿出了问题？ 18

1.6金融安全 24

银行信用危机 25

股市汇市动荡 26

外债危机 26

削弱发展中国家的金融控制力 27

1.7欧元 28

欧元启动的背景 28

欧元启动对国际金融体系的作用 29

欧元启动对世界经济产生的影响 31

欧元启动的风险 32

1.8网络金融 34

第2章 金融投资风险 38

2.1金融风险的概念 38

金融风险的主要特征 38

金融风险可能导致的损失 40

金融风险是金融活动中的不确定性 42

2.2金融风险的种类 43

汇率风险 43

利率风险 45

信用风险 47

流动性风险 49

通货膨胀风险 51

证券价格风险 53

金融衍生产品价格风险 54

财务风险 56

经营风险 57

国家风险 59

关联风险 61

第3章 投资风险与投资收益率 63

3.1投资风险 63

证券投资风险 63

风险的衡量 64

3.2投资收益 71

证券投资收益 71

证券收益的衡量 72

影响证券收益的因素 75

3.3证券组合的风险与回报 78

投资组合期望回报率 79

投资组合风险 80

资产组合风险分析 80

第4章 资产组合风险防范策略 83

4.1资本资产定价模型基本假设 83

4.2市场证券组合 84

4.3证券投资风险与回报的关系 87

4.4资本资产定价模型的原理与应用 89

资本资产定价模型 89

度量系统风险 91

4.5风险偏好与投资组合的选择 93

第5章 股票与债券 96

5.1债券的收益 96

决定债券收益率的因素 96

债券收益率的计算 100

5.2股票的收益 106

优先股票的收益 108

普通股票的收益 110

股票投资收益分析 113

第6章 金融衍生工具 119

6.1金融期权、期货与互换 119

6.2金融衍生工具交易市场 121

期权合同规定 121

期权交易商 125

6.3金融期权 127

看涨期权 128

看跌期权 129

交易机制 129

6.4金融期货 133

金融期货套期保值的概念 134

金融期货套期保值的种类 134

金融期货套期保值的基本程序 137

6.5金融互换 140

第7章 金融衍生工具风险防范策略 142

7.1期权应用策略 142

期权应用基本策略 142

有保障的看涨期权 143

保护性看跌期权 145

牛市套利 147

熊市套利 150

蝴蝶套利 152

7.2期货应用策略 155

短期利率套期保值 155

中长期利率期货套期保值 162

股票指数期货套期保值 167

7.3互换应用策略 171

利率互换的概念 171

利率互换的结构 171

固定-浮动利率债券的利率互换 173

第8章 期权决策风险防范策略 175

8.1风险资本投资 175

8.2如何评估放弃投资项目的期权价值 179

8.3重新评估投资项目股权价值的期权 182

8.4如何评估投资项目增资的期权 183

8.5期权决策法对我国投资体制改革的启示 183

参考文献 186