外汇期权组合市场风险度量和监管 理论、模型和数值方法研究PDF电子书下载

第一章　绪论 1

一、研究背景 1

二、目的和意义 5

三、主要内容 7

第二章　相关理论背景 9

一、相关研究领域文献综述 10

二、外汇期权非线性VaR度量研究面临的问题 28

三、本研究的主要创新点 43

四、小结 48

第三章　汇率回报序列的统计特性 49

一、汇率回报序列的统计分析 50

二、汇率的协整分析 53

三、实证结果 62

四、小结 80

第四章　基于EM算法汇率日回报序列的时变协方差矩阵估计 82

一、常用的汇率日回报时变协方差矩阵估计模型 83

二、基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型 88

三、汇率日回报时变协方差矩阵估计的实证分析 92

四、小结 95

第五章　外汇期权定价的BSGK模型分析 97

一、外汇期权概述 98

二、外汇期权定价的BSGK模型 104

三、外汇期权敏感性分析 105

四、小结 115

第六章　基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型 116

一、引言 117

二、基于t-分布的外汇期权定价模型 118

三、t-分布的自由度v的估计 124

四、两种外汇期权定价模型的实证分析 126

五、小结 128

第七章　基于Delta-Gamma-Theta正态模型外汇期权风险度量 129

一、Delta-Gamma-Theta模型 130

二、Cornish-Fisher方法 138

三、Fourier-Inversion方法 140

四、基于Delta-Gamma-Theta正态模型实证分析 141

五、小结 146

第八章　基于多元t-分布的外汇期权组合VaR度量模型 148

一、基于t-分布的Delta,Gamma,Theta 149

二、Delta-Gamma-Theta模型变换 150

三、基于多元t-分布外汇期权非线性VaR计算 151

四、外汇期权投资组合的风险度量实证分析 156

五、小结 160

第九章　总结与展望 162

一、本书总结 162

二、研究展望 165

参考文献 168

后记 182