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金融随机分析  第1卷
金融随机分析  第1卷

金融随机分析 第1卷PDF电子书下载

经济

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  • 作 者:(美)施瑞伍(Shreve,S.E.)著
  • 出 版 社:世界图书出版公司北京公司
  • 出版年份:2007
  • ISBN:9787506272865
  • 页数:187 页
图书介绍:本书是随机分析在定量经济学领域中应用的重要著作,作者在领域享有盛誉。全书共分2卷。第一卷主要是针对随机分析的基础性知识和离散时间模型;第二卷则主要是针对连续时间模型和该模型在较高层次上的经济学应用。
《金融随机分析 第1卷》目录
标签:金融 分析

1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model 1

1.1 One-Period Binomial Model 1

1.2 Multiperiod Binomial Model 8

1.3 Computational Considerations 15

1.4 Summary 18

1.5 Notes 20

1.6 Exercises 20

2 Probability Theory on Coin Toss Space 25

2.1 Finite Probability Spaces 25

2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations 27

2.3 Conditional Expectations 31

2.4 Martingales 36

2.5 Markov Processes 44

2.6 Summary 52

2.7 Notes 54

2.8 Exercises 54

3 State Prices 61

3.1 Change of Measure 61

3.2 Radon-Nikodym Derivative Process 65

3.3 Capital Asset Pricing Model 70

3.4 Summary 80

3.5 Notes 83

3.6 Exercises 83

4 American Derivative Securities 89

4.1 Introduction 89

4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives 90

4.3 Stopping Times 96

4.4 General American Derivatives 101

4.5 American Call Options 111

4.6 Summary 113

4.7 Notes 115

4.8 Exercises 115

5 Random Walk 119

5.1 Introduction 119

5.2 First Passage Times 120

5.3 Reflection Principle 127

5.4 Perpetual American Put: An Example 129

5.5 Summary 136

5.6 Notes 138

5.7 Exercises 138

6 Interest-Rate-Dependent Assets 143

6.1 Introduction 143

6.2 Binomial Model for Interest Rates 144

6.3 Fixed-Income Derivatives 154

6.4 Forward Measures 16

6.5 Futures 168

6.6 Summary 173

6.7 Notes 174

6.8 Exercises 174

Proof of Fundamental Properties of Conditional Expectations 177

References 181

Index 185

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