Theory of Financial Risk and Derivative Pricing:From Statistical Physics to Risk:Management SECOND PDF电子书下载
- 电子书积分:13 积分如何计算积分?
- 作 者:Jean-Philippe Bouchaud Marc Potters
- 出 版 社:高等教育出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:9787040239829
- 页数:379 页
图书介绍:本书的英文版由剑桥出版社出版,其影印版由高等教育出版社影印出版发行。本书是用物理学的分析方法处理金融风险的书,它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题,给出了一些解决的办法和结论,这是和经济学家们写法完全不同(与数学家、计量经济学家也不同)的一本书。本书分析了风险的来源是中心极限定理中收敛的不一致性,重点是金融风险的控制和管理,为此必须要有可管、可控的指标,有了这些指标,就可以对风险定价,给出合理的模式和方法,本书中广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。新版的篇幅几乎是第一版的两倍。大多数图像都已合并更新数据而得到修正。下列重要的论题完全是新的:专门有一章论述连续时间随机过程和Ito随机分析以及路径积分;有一章讨论数据分析和估计技巧的方方面面;有一章叙述金融产品和金融市场;广泛叙述金融数据的非线性相关(波动率聚集和杠杆效应)和某些专门的模型,诸如多分形Bacry-Muzy-Delour模型或Heston模型;详尽讨论资产间相关模型、多元统计、聚集、极端相关和“品种”的概念;详尽讨论在期权定价中,标的资产动力学模型中的漂移和相关的影响;整个一章以Blac
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