大宗商品贸易融资风险管理PDF电子书下载
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- 作 者:陈颖著
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:9787504987587
- 页数:245 页
第一章 大宗商品贸易融资的产生与发展 1
第一节 大宗商品贸易与贸易融资 1
一、大宗商品与国际贸易 1
二、国际贸易与贸易融资 6
第二节 大宗商品贸易融资的涵义 9
一、大宗商品贸易融资的定义与分类 9
二、大宗商品贸易融资的主要特点 13
三、商业银行发展大宗商品融资的意义 16
第三节 大宗商品贸易融资发展现状 18
一、国际大宗商品贸易融资发展现状 18
二、国内大宗商品贸易融资发展现状 22
三、国内外商业银行大宗商品贸易融资对比分析 25
第二章 大宗商品贸易融资产品及功能 28
第一节 传统大宗商品贸易融资产品与功能 28
一、进口开证 28
二、进口代收 30
三、背对背信用证 31
四、付款备用信用证 34
五、进口押汇 35
六、汇出汇款融资 36
七、福费廷 37
八、保理 40
第二节 结构性大宗商品贸易融资的产品与功能 42
一、货押融资 42
二、货押融资+套期保值 44
三、商品资产池融资 46
四、全流程结构化融资 47
第三章 巴塞尔协议框架下大宗商品贸易融资的主要风险 49
第一节 巴塞尔协议与大宗商品贸易融资 49
一、资本监管制度演进 49
二、巴塞尔协议Ⅲ及其主要内容 54
三、巴塞尔协议对大宗商品贸易融资的影响 59
第二节 信用风险 61
一、信用风险的定义与特征 61
二、信用风险来源与类型 65
第三节 市场风险 69
一、市场风险的定义与特征 70
二、市场风险的来源与类型 71
第四节 操作风险 77
一、操作风险的定义与特征 77
二、操作风险的来源与类型 79
第四章 大宗商品贸易融资风险管理:信用风险 86
第一节 信用风险管理体系 86
一、健全的管理架构 87
二、科学的政策程序 87
三、审慎的信用文化 88
第二节 信用风险评估方法 89
一、专家判断 89
二、信用打分模型(Credit Scoring Models) 92
三、内部评级 94
第三节 信用风险量化模型 102
一、CreditMetrics模型 102
二、Credit Portfolio View模型 103
三、基于期权定价的违约率模型:KMV Credit Monitor 104
四、其他违约率分析模型 106
第四节 信用风险缓释及转移 107
一、资产证券化 108
二、信用衍生品 109
第五章 大宗商品贸易融资风险管理:市场风险 112
第一节 市场风险管理的基本方法 113
一、套期保值的定义 113
二、套期保值的原理 114
三、套期保值的作用 115
四、套期保值的注意事项 116
五、套期保值的方式 117
六、套期保值的风险分析 118
第二节 套期保值基本操作及案例 122
一、套期保值的基本操作——以某天然橡胶制品企业为例 122
二、国内企业参与大宗商品套期保值——以某矿业集团为例 126
第六章 大宗商品贸易融资风险管理:操作风险 134
第一节 操作风险管理架构及管理原则 135
一、操作风险管理框架 135
二、操作风险管理的原则 137
第二节 大宗商品操作风险治理机制 140
一、操作风险管理三道防线 140
二、三道防线的运行机制 141
第三节 操作风险管理基本方法 143
一、操作风险评估 143
二、关键风险指标 149
三、损失事件报告和数据收集 149
四、监督检查 150
五、问题整改 151
六、考核评价 151
第七章 重大风险事件对大宗商品贸易融资的影响 154
第一节 重大风险事件的影响 155
一、估计方法的设定 156
二、估计结果分析 158
第二节 综合因素影响分析 159
一、变量及数据说明 159
二、面板数据模型分析 161
三、稳健性检验 164
四、冲击效应分析 166
五、方差贡献度分析 170
第三节 主要结论与监管政策建议 173
第八章 信息共享与大宗商品贸易融资 176
第一节 押品信息平台在大宗商品融资中的作用 176
第二节 基本模型 181
第三节 理论与政策分析 186
一、信息共享、平台监督与违约成本 186
二、信息共享对押品真实性的影响 187
三、信息共享对大宗商品贸易行业的影响 189
第四节 模型的现实意义与政策启示 191
第九章 重大风险管理典型案例分析 193
第一节 案例概况 193
第二节 风险成因剖析 194
一、银行内部原因 194
二、外部原因 199
第三节 主要恢复措施 203
一、银行自救措施 203
二、恢复信用环境 204
三、几点思考 208
第十章 大宗商品贸易融资展望 211
第一节 全球大宗商品贸易与中国外贸发展新格局 211
一、全球经济与大宗商品贸易新趋势 211
二、中国大宗商品贸易发展新格局 224
第二节 大宗商品贸易融资的新机遇与新挑战 229
一、大宗商品贸易融资面临的新机遇 229
二、大宗商品贸易融资面临的新挑战 232
第三节 商业银行大宗商品贸易融资管理 233
一、搭建专门组织架构 234
二、强化两维风险管理 234
三、实现信息“三流”合一 235
四、创新贸易融资方案 237
参考文献 239
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《MBA大师.2020年MBAMPAMPAcc管理类联考专用辅导教材 数学考点精讲》(中国)董璞 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《卓有成效的管理者 中英文双语版》(美)彼得·德鲁克许是祥译;那国毅审校 2019
- 《危险化学品经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全培训教材》李隆庭,徐一星主编 2012
- 《管理运筹学》韩伯棠主编 2019
- 《ESG指标管理与信息披露指南》管竹笋,林波,代奕波主编 2019
- 《战略情报 情报人员、管理者和用户手册》(澳)唐·麦克道尔(Don McDowell)著 2019
- 《穿越数据的迷宫 数据管理执行指南》Laura Sebastian-Coleman 2020
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018