跳跃风险与未定权益的最优套期保值策略研究PDF电子书下载

1 绪论 1

1.1 研究背景及研究意义 1

1.2 国内外研究现状 3

1.3 研究内容、研究方法及结构安排 11

2 套期保值的理论基础 15

2.1 套期保值的基本概念 15

2.2 套期保值的经济意义 21

2.3 预备知识 23

2.4 本章小结 30

3 资产价格的跳扩散过程 31

3.1 资产价格的跳跃行为研究 31

3.2 资产价格跳扩散模型的引入 42

3.3 跳扩散模型的参数估计 45

3.4 本章小结 51

4 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题研究 52

4.1 问题的引入 52

4.2 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题 53

4.3 Delta约束下平方套期保值策略的应用 58

4.4 本章小结 63

5 跳扩散结构下欧式未定权益的均方套期保值问题研究 64

5.1 均方套期保值 64

5.2 均方套期保值的基本问题与模型 65

5.3 均方套期保值最优策略的确定 67

5.4 均方套期保值策略的应用 72

5.5 本章小结 76

6 跳扩散结构下欧式未定权益的最小亏损套期保值问题研究 77

6.1 欧式未定权益的最小亏损套期保值问题 77

6.2 MCMC方法 79

6.3 基于MCMC方法的最小亏损套期保值策略 82

6.4 最小亏损套期保值策略的应用 85

6.5 本章小结 89

7 跳扩散结构下欧式未定权益的费用最小套期保值问题研究 90

7.1 费用最小套期保值问题的提出 90

7.2 费用最小套期保值的基本问题与模型 91

7.3 费用最小套期保值策略的确定 93

7.4 费用最小套期保值策略的应用 101

7.5 本章小结 105

8 不同风险准则下套期保值效果的对比分析 106

8.1 期末亏损的对比分析 106

8.2 交易费用的对比分析 108

8.3 套期保值总成本的对比分析 109

9 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题研究 112

9.1 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题的研究现状 112

9.2 基于内部信息的均方套期保值问题 113

9.3 基于内部信息的最小亏损套期保值 119

9.4 基于内部信息的费用最小套期保值 124

9.5 本章小结 128

10 基于投资者风险偏好差异视角的最优套期保值策略研究 129

10.1 问题的提出 129

10.2 模型、研究方法 130

10.3 实证分析 134

10.4 本章小结 140

参考文献 141

后记 153