企业资本结构分析与违约风险测度 基于资产价值跳跃变化视角的研究PDF电子书下载

第1章 导论 1

1.1 研究背景与研究意义 1

1.2 国内外研究回顾与评述 4

1.3 研究方法和研究内容 34

第一部分 企业权益资产价值分析 49

第2章 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值分析 49

2.1 相关理论和概念的界定 49

2.2 相关数学定义和定理 54

2.3 基于布朗运动（纯扩散）的权益资产价值变化过程 59

2.4 本章小结 60

第3章 基于齐次泊松跳过程的权益资产价值分析 63

3.1 权益资产价格运动的跳跃性 63

3.2 相关数学定义和定理 69

3.3 含齐次泊松跳的权益资产收益变化过程 73

3.4 本章小结 77

第4章 基于非齐次泊松跳过程的权益资产价值分析 81

4.1 权益资产收益变化的ARJI-GARCH模型基本思想 82

4.2 构建权益资产收益变化的TSD-ARJI-GARCH模型 87

4.3 实证研究 92

4.4 本章小结 120

第二部分 结构分析法和违约风险测度 127

第5章 基于纯扩散过程的结构分析法和违约风险测度 127

5.1 相关概念的界定 129

5.2 Black-Scholes期权定价方法 136

5.3 Merton信用结构模型 138

5.4 Merton模型在实证中的运用——KMV模型 141

5.5 本章小结 144

第6章 基于跳-扩散过程的结构分析法和违约风险测度 149

6.1 相关数学定义和定理 150

6.2 含齐次泊松跳的期权定价方法 155

6.3 含齐次泊松跳的违约风险结构模型 159

6.4 实证研究 163

6.5 本章小结 191

第7章 违约风险结构模型的理论拓展 195

7.1 首达时结构模型 196

7.2 含泊松跳的首达时结构模型 204

7.3 含非齐次泊松跳的Merton结构模型 215

7.4 含非齐次泊松跳的首达时结构模型 222

7.5 本章小结 225

第三部分 基于结构分析法的中小企业违约风险测度 231

第8章 中小企业界定与投融资特点分析 231

8.1 中小企业的界定 231

8.2 我国中小企业投资与经营特点 247

8.3 我国中小企业基本融资方式与融资结构特点 257

8.4 我国中小企业外源融资困境与违约风险 264

8.5 本章小结 266

第9章 中小企业违约风险测度 271

9.1 中小企业资产价值的结构分析 273

9.2 考虑资产价值跳跃变化的中小企业违约风险分析 276

9.3 实证研究 280

9.4 本章小结 296

第10章 研究结论与展望 299

10.1 研究结论 299

10.2 后期研究展望 302

后记 305