多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 相关文献综述 5

1.2.1 商业银行利率风险管理的相关文献综述 5

1.2.2 商业银行汇率风险管理的相关文献综述 7

1.2.3 互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述 10

1.2.4 资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述 12

1.2.5 商业银行社会责任的相关文献综述 13

1.3 研究思路和主要内容 15

第2章 利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 17

2.1 商业银行利率风险管理的理论分析 17

2.1.1 利率风险的定义 17

2.1.2 商业银行利率风险管理的基本流程 20

2.1.3 利率风险度量的方法 20

2.2 基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析 24

2.2.1 利率风险度量指标的选取 24

2.2.2 研究样本和变量选取 25

2.2.3 基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析 26

2.3 基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析 37

2.3.1 基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建 38

2.3.2 基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计 39

2.3.3 基于GARCH-VaR的利率风险度量 42

2.4 商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策 43

2.4.1 商业银行利率风险管理存在的问题分析 43

2.4.2 商业银行利率风险管理的对策及建议 44

第3章 外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 46

3.1 外汇市场及中国外汇市场的发展 46

3.1.1 1979年改革政策实施前后对比 47

3.1.2 1994年外汇市场政策改革前后对比 49

3.1.3 2005年外汇市场改革之后市场状况 52

3.2 商业银行汇率风险的理论分析 54

3.2.1 外汇交易风险 54

3.2.2 外汇折算风险 55

3.2.3 外汇经济风险 56

3.3 商业银行汇率风险度量的实证研究 56

3.3.1 基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量 56

3.3.2 基于Copula函数的商业银行汇率风险度量 61

3.4 基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析 65

3.4.1 基于GARCH-VaR的汇率风险度量模型的参数估计 65

3.4.2 基于GARCH - VaR的汇率风险度量 67

3.5 商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析 68

3.5.1 商业银行汇率风险管理存在的问题分析 68

3.5.2 商业银行汇率风险管理的对策及建议 69

第4章 互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析 71

4.1 我国互联网金融市场的发展现状分析 71

4.1.1 第三方支付发展现状 71

4.1.2 P2P网络借贷发展现状 72

4.1.3 互联网理财的发展现状 72

4.1.4 众筹模式发展现状 73

4.2 互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析 74

4.2.1 互联网金融的特点分析 74

4.2.2 互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设 75

4.3 互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究 78

4.3.1 研究样本与变量选择 78

4.3.2 模型的选择与设定 81

4.3.3 模型的参数估计及结果分析 82

4.4 互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析 84

第5章 资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析 86

5.1 资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析 86

5.2 资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究 89

5.2.1 实证研究样本 89

5.2.2 投资者情绪的度量 89

5.2.3 商业银行风险承担的度量方法设计 92

5.2.4 面板数据模型的构建 92

5.2.5 面板数据模型的参数估计及结果分析 93

5.3 基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析 96

5.3.1 基于GARCH-VaR的资本市场风险度量模型的参数估计 96

5.3.2 基于GARCH-VaR的资本市场风险度量 98

5.4 资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析 99

第6章 信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析 101

6.1 商业银行社会责任风险概述 101

6.2 湖南省低碳经济发展现状 102

6.3 商业银行社会责任风险的实证研究 107

6.3.1 数据和样本的选取 107

6.3.2 研究变量的趋势分析 108

6.3.3 单位根检验 111

6.3.4 协整检验 112

6.3.5 Granger因果检验 113

6.4 信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议 115

6.4.1 加大对低碳经济发展的信贷支持力度 115

6.4.2 支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据 116

6.4.3 深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维 116

结论 118

参考文献 121

附录A中华人民共和国商业银行法（修正） 131

附录B中华人民共和国银行业监督管理法 148

附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见 157

附录D中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 167