非线性计量模型统计分析PDF电子书下载

1 引言 1

1.1 非线性时间序列分析框架 1

1.2 机制转换模型 2

1.3 空间计量经济学 3

1.4 贝叶斯计量经济学 4

2 统计分析基础理论 7

2.1 经典统计分析方法 7

2.2 贝叶斯统计分析方法 13

2.3 贝叶斯计算方法及软件应用 18

3 非线性时间序列检验方法 22

3.1 平稳性单位根检验 22

3.2 非线性检验 25

3.3 门限检验 28

3.4 贝叶斯估计参数的收敛性检验 30

4 条件异方差模型 32

4.1 ARCH模型族的简介 32

4.2 实证分析 36

4.3 本章小结 46

5 SETAR模型的经典统计分析 48

5.1 自激励门限自回归模型（SETAR）介绍 48

5.2 我国GNP的变化趋势实证分析（一） 50

5.3 金融危机前后人民币对美元汇率的变动趋势实证分析（二） 53

6 SETAR模型的贝叶斯分析 62

6.1 基于方法一的SETAR模型贝叶斯分析 62

6.2 基于方法二的SETAR模型贝叶斯分析 68

7 DTAR-GARCH模型的贝叶斯分析 77

7.1 DTAR-GARCH模型介绍 77

7.2 DTAR-GARCH模型的经典统计分析 79

7.3 DTAR-GARCH模型的贝叶斯分析 79

7.4 DTAR-GARCH模型贝叶斯推断实证分析 82

7.5 DTAR-GARCH模型的经典统计推断实证分析 93

8 AR-TAR-GARCH模型的贝叶斯分析 99

8.1 异方差门限自回归模型理论简介 99

8.2 AR（m）TAR-GARCH模型的贝叶斯分析 101

8.3 基于M-H抽样方法的贝叶斯分析 101

8.4 我国RPI的非对称性波动实证分析（一） 102

8.5 沪深300指数收益率的非对称性波动实证分析（二） 112

9 STAR-GARCH模型的统计分析 120

9.1 平滑转移自回归（STAR）模型 120

9.2 平滑转换异方差自回归模型（STAR-GARCH） 121

9.3 STAR模型识别 122

9.4 中美汇率非线性波动特征及预测研究 123

10马尔可夫转换模型的统计分析 132

10.1 马尔可夫链的概念及转移概率 133

10.2 MSA模型 135

10.3 模拟分析 141

11空间计量经济模型 144

11.1 空间计量经济模型理论基础 144

11.2 空间半参数回归模型（SP-SAR） 158

11.3 实证分析 166

12波动溢出效应模型 177

12.1 波动溢出效应经济背景 177

12.2 波动溢出效应的概念与形成机制 178

12.3 DCC-GARCH模型 181

12.4 GARCH-BEKK模型与Wald检验 182

12.5 广义误差分布 184

12.6 金融危机后国际和国内股市波动溢出效应分析 185

12.7 政策与建议 214

12.8 本章小结 215

13缺失数据下半参数部分线性回归计量模型 216

13.1 相关基础知识简介 217

13.2 参数的点估计及置信区间的构造 222

13.3 模拟仿真分析及实证分析 229

参考文献 235