金融复杂系统的演化与控制研究PDF电子书下载

导论 1

第一部分 金融市场的相互作用及关系研究 15

第1章 中国金融市场发展现状 15

1.1 引言 15

1.2 主要金融市场概念界定 16

1.3 中国主要金融市场发展现状 19

1.4 货币市场、股票市场及外汇市场关系研究 25

1.5 本章小结 28

第2章 中国主要金融市场发展协调性评价研究 31

2.1 引言 31

2.2 金融市场发展协调性内涵及理论基础 31

2.3 金融市场发展协调性评价指标体系 33

2.4 金融市场发展协调性实证分析 41

2.5 本章小结 63

第3章 多个金融市场波动溢出模型及实证研究 66

3.1 引言 66

3.2 多元波动率模型 68

3.3 基于独立成分分析的IC-EGARCH模型 69

3.4 中国多个金融市场波动溢出实证分析 72

3.5 本章小结 76

第4章 多国和地区股票市场间的暴跌交互作用研究 79

4.1 引言 79

4.2 Hawkes过程建模 80

4.3 多国和地区股票市场实证分析 82

4.4 本章小结 90

第二部分 金融复杂系统的特征及非线性系统分析 97

第5章 金融市场系统复杂性特征及结构 97

5.1 引言 97

5.2 金融市场系统复杂性的整体特征 100

5.3 金融市场系统复杂性的时空演变结构 104

5.4 本章小结 105

第6章 金融市场系统复杂性的演化机理研究 108

6.1 引言 108

6.2 动态演化的三体“束缚”模型 109

6.3 基于朗之万方程的非线性动力学模型 112

6.4 适应性演变的反馈模式 114

6.5 应用分析：股票市场中的泡沫现象 117

6.6 本章小结 119

第7章 基于金融政策目标的非线性演化模型与实证分析 122

7.1 引言 122

7.2 主要金融市场“束缚”结构下非线性演化模型 125

7.3 金融政策目标指标的构建 125

7.4 金融政策目标非线性演化的实证分析 127

7.5 本章小结 133

第8章 基于金融市场指标的非线性演化模型与实证分析 136

8.1 引言 136

8.2 市场指标选取 138

8.3 因果关系检验 139

8.4 三个市场综合指数的建立 144

8.5 非线性演化模型 145

8.6 实证检验与结果分析 148

8.7 本章小结 152

第三部分 金融市场的分形分析及资产定价研究 157

第9章 金融市场多重分形特征研究 157

9.1 引言 157

9.2 分形与多重分形理论 159

9.3 中国股票市场的多重分形特征研究 163

9.4 马尔可夫转换多重分形模型及波动率预测 171

9.5 本章小结 177

第10章 金融市场波动率长记忆性及参数估计方法 179

10.1 引言 179

10.2 随机波动率 181

10.3 金融时间序列的长记忆性 183

10.4 长记忆随机波动率的参数估计方法 184

10.5 连续时间框架下的赫斯特指数估计 198

10.6 中国股票市场长记忆性实证研究 203

10.7 本章小结 204

第11章 分形环境下股本权证定价模型研究 208

11.1 引言 208

11.2 分形环境下股本权证的定价模型 210

11.3 公司股票价格行为模式 211

11.4 定价模型的性质 215

11.5 应用研究 218

11.6 本章小结 219

第12章 分数Vasicek过程下零息票债券的定价模型及参数估计 222

12.1 引言 222

12.2 分数Vasicek随机利率模型及其零息票债券定价模型 224

12.3 机器学习下的参数估计方法 226

12.4 本章小结 229

第13章 次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价 231

13.1 引言 231

13.2 备兑权证定价模型 232

13.3 参数估计 237

13.4 实证分析 238

13.5 本章小结 240

第四部分 金融复杂系统的人工智能技术 247

第14章 几何亚式期权的模糊定价方法及应用 247

14.1 引言 247

14.2 几何亚式期权的模糊定价模型 249

14.3 算法分析与数值算例 256

14.4 实证分析 261

14.5 本章小结 263

第15章 融合ICA的BP网络多种人民币汇率预测方法 265

15.1 引言 265

15.2 IC-BP网络预测方法 266

15.3 多种人民币汇率预测应用分析 269

15.4 本章小结 275

第16章 DE-ELM预测模型及股指预测应用 277

16.1 引言 277

16.2 模型及算法介绍 279

16.3 双层DE-ELM预测模型 282

16.4 股指预测实证分析 286

16.5 本章小结 292

第17章 基于模型预测控制和TVP-VAR模型的货币政策仿真研究 294

17.1 引言 294

17.2 货币政策的目标函数 297

17.3 时变系数的向量自回归模型 299

17.4 基于随机模型预测控制的利率调控仿真 304

17.5 本章小结 310

第五部分 金融复杂系统的计算机模拟实验与行为研究 315

第18章 基于ACP方法的金融复杂性平行系统研究 315

18.1 引言 315

18.2 相关理论 316

18.3 基于ACP方法的金融复杂性平行系统构建 319

18.4 银行利率和股票交易印花税对股价影响的仿真实验 325

18.5 本章小结 327

第19章 基于投资者情绪的资产定价模型 330

19.1 引言 330

19.2 高阶期望理性资产定价模型 332

19.3 高阶期望情绪资产定价模型 335

19.4 异质投资者情绪资产定价模型 340

19.5 本章小结 344

第20章 股指期货情绪与收益的联动性及期限结构研究 346

20.1 引言 346

20.2 市场情绪的构建 347

20.3 股指期货情绪期限结构 351

20.4 多市场情绪与股指期货收益的联动性研究 354

20.5 本章小结 360

第21章 基于EEMD的投资者情绪与股指波动的关系研究 363

21.1 引言 363

21.2 集成经验模态分解方法 366

21.3 投资者情绪指数的测度 368

21.4 实证结果及分析 370

21.5 本章小结 379

第六部分 金融复杂系统的预警机制研究 385

第22章 中国金融市场风险指数与风险程度测量 385

22.1 引言 385

22.2 主要金融市场风险指数 387

22.3 主要金融市场风险程度测量 392

22.4 本章小结 399

第23章 中国金融市场先行指标与风险传染路径 401

23.1 引言 401

23.2 金融市场先行指标选择 404

23.3 金融风险传染路径分析 408

23.4 本章小结 410

第24章 中国金融风险预警与有效性检验 412

24.1 引言 412

24.2 金融风险预警指标及判断标准 416

24.3 发达国家的金融风险预警体系 419

24.4 中国金融风险预警现状 422

24.5 中国金融风险预警指数构建与有效性检验 423

24.6 本章小结 427

第七部分 金融复杂系统的风险控制与对策研究 431

第25章 基于多元分析的人民币汇率波动率预测及应用 431

25.1 引言 431

25.2 多元波动率模型 432

25.3 模型的检验 437

25.4 多元波动率的预测 438

25.5 人民币汇率波动率预测的实证分析 439

25.6 本章小结 444

第26章 基于股指期货的风险管理方法及应用 447

26.1 引言 447

26.2 股指期货展期套期保值模型 449

26.3 最优展期套期保值策略 454

26.4 考虑交易成本的展期套期保值模型及最优策略 460

26.5 本章小结 466

第27章 模糊环境下投资组合优化方法及应用 469

27.1 引言 469

27.2 基本理论 472

27.3 具有最小交易手数的多期投资组合选择模型 474

27.4 求解算法 480

27.5 实证分析 484

27.6 本章小结 487

第28章 基于随机模型预测控制的欧式期权动态对冲 492

28.1 引言 492

28.2 构建资产价格变动模型 494

28.3 基于情景模拟的随机模型预测控制 498

28.4 仿真分析 501

28.5 本章小结 505

第29章 对策研究 508

29.1 在复杂性思维下构建中国金融系统的宏观审慎体系 508

29.2 加快建设中国金融市场系统性风险防范体系的思路 512

29.3 中国资本项目开放和汇率制度改革及人民币国际化协调对策 516

29.4 中国货币市场与股票市场协调发展的问题及对策 520

索引 527

后记 529