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分位数回归中变点问题及其应用
分位数回归中变点问题及其应用

分位数回归中变点问题及其应用PDF电子书下载

数理化

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  • 作 者:张立文著
  • 出 版 社:北京:经济管理出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787509646779
  • 页数:103 页
图书介绍:自20世纪70年代以来,变点问题一直是统计学中的热门课题之一,它不仅在工业质量控制领域里有大量的应用,而且在经济、金融、医学、计算机等领域里也有广泛的应用。本书讨论的变点问题集中在回归模型上,分别讨论了门限分位数回归模型、折线分位数回归模型、面板数据下删失分位数回归模型以及部分线性模型中的变点问题。本书的方法和结论推广了现有的变点问题理论,解决了分位数回归中变点检验和估计问题,丰富了变点问题在工业质量控制等领域的应用。
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《分位数回归中变点问题及其应用》目录

第1章 引言 1

1.1 变点问题概述 1

1.2 变点问题的研究现状 3

1.2.1 门限分位数回归模型中变点问题的研究现状 3

1.2.2 折线分位数回归模型中变点问题的研究现状 4

1.2.3 面板数据下删失分位数回归模型中变点问题的研究现状 5

1.2.4 部分线性模型中的变点问题的研究现状 6

1.3 分位数回归 7

1.4 局部多项式回归 8

1.5 本书主要的工作 9

1.5.1 本书研究的动机与问题 10

1.5.2 本书选题的意义 10

1.5.3 本书研究的创新点与主要内容 11

第2章 门限分位数回归模型中的变点检验问题 13

2.1 单个分位数水平下门限效应的检验 14

2.1.1 模型设计以及检验过程 14

2.1.2 渐近性质 15

2.1.3 临界值的计算 16

2.1.4 与Lee et al.(2011)中的基于最大似然比型统计量的比较 18

2.2 多个分位数水平下门限效应的检验 19

2.3 数值模拟 20

2.3.1 模型设置 20

2.3.2 第一类错误和敏感性分析 21

2.3.3 检验的势分析 23

2.3.4 计算复杂度的比较 23

2.4 实际数据分析 25

2.5 定理的证明 28

第3章 折线分位数回归模型中复合变点的估计问题 41

3.1 复合变点的估计 41

3.2 渐近性质 43

3.3 置信区间的构造 44

3.3.1 Wald型 44

3.3.2 自助法型 45

3.3.3 秩得分检验型 45

3.4 数值模拟 47

3.5 实际数据分析 50

3.6 定理的证明 54

第4章 面板数据下删失分位数回归模型中的变点检验问题 60

4.1 模型及提出的方法 60

4.2 渐近性质 62

4.3 数值模拟 65

4.4 实际数据分析 69

4.5 定理的证明 71

第5章 部分线性模型中的变点检验问题 80

5.1 假设检验 80

5.2 提出的估计过程 81

5.2.1 参数部分估计 82

5.2.2 方差函数估计 83

5.3 检验固定点u0是否为变点 83

5.3.1 渐近性质 83

5.3.2 窗宽选择 84

5.4 数值模拟 85

5.5 实际数据分析 86

5.6 定理的证明 87

第6章 结论与总结 93

参考文献 95

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