应用随机过程PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:张波,商豪编著
- 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:9787300228358
- 页数:255 页
第1章 预备知识 1
1.1 概率空间 1
1.2 随机变量与分布函数 3
1.3 数字特征、矩母函数与特征函数 7
1.4 收敛性 13
1.5 独立性与条件期望 16
第2章 随机过程的基本概念和基本类型 22
2.1 基本概念 22
2.2 有限维分布与Kolmogorov定理 23
2.3 随机过程的基本类型 25
习题 32
第3章 Poisson过程 33
3.1 Poisson过程 33
3.2 与Poisson过程相联系的若干分布 38
3.3 Poisson过程的推广 43
习题 50
第4章 更新过程 52
4.1 更新过程的定义及若干分布 52
4.2 更新方程及其应用 55
4.3 更新定理 60
4.4 更新过程的推广 68
习题 72
第5章 Markov链 73
5.1 基本概念 73
5.2 状态的分类及性质 82
5.3 极限定理及平稳分布 88
5.4 Markov链的应用 97
5.5 连续时间Markov链 102
习题 111
第6章 鞅 113
6.1 基本概念 113
6.2 鞅的停时定理及其应用 118
6.3 一致可积性 128
6.4 鞅收敛定理 129
6.5 连续鞅 132
习题 134
第7章 Brown运动 136
7.1 基本概念与性质 136
7.2 Gauss过程 140
7.3 Brown运动的鞅性质 142
7.4 Brown运动的Markov性 143
7.5 Brown运动的最大值变量及反正弦律 144
7.6 Brown运动的几种变化 148
7.7 高维Brown运动 152
习题 154
第8章 随机积分 155
8.1 关于随机游动的积分 155
8.2 关于Brown运动的积分 156
8.3 It?积分过程 160
8.4 It?公式 164
8.5 随机微分方程 168
习题 170
第9章 随机过程在金融中的应用 172
9.1 金融市场的术语与基本假定 172
9.2 Black-Scholes模型 174
习题 184
第10章 随机过程在保险精算中的应用 185
10.1 基本概念 185
10.2 经典破产理论介绍 186
习 题 201
第11章 Markov链Monte Carlo方法 202
11.1 计算积分的Monte Carlo方法 202
11.2 Markov链Monte Carlo方法简介 206
11.3 Metropolis-Hastings算法 209
11.4 Gibbs抽样 210
11.5 贝叶斯MCMC估计方法 213
习题 218
习题参考答案 219
参考文献 253
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《催化剂制备过程技术》韩勇责任编辑;(中国)张继光 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《绿色过程工程与清洁生产技术 张懿院士论文集精选 上》《绿色过程工程与清洁生产技术》编写组编 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019