半参数平滑转换自回归模型理论研究及其应用PDF电子书下载

1绪论 1

1.1 研究背景及意义 2

1.2 研究内容、方法和创新 7

2非参数稳定性检验 11

2.1 引言 11

2.2 文献综述 13

2.3 非参数稳定性检验方法 13

2.4 实证分析 21

2.5 结论 32

3非线性时间序列参数模型简介 34

3.1 引言 34

3.2 马尔科夫机制转换模型 36

3.3 门限自回归模型 42

3.4 平滑转换自回归模型 44

3.5 结论 50

4半参数STAR模型的估计 52

4.1 引言 52

4.2 模型设定 55

4.3 半参数STAR模型估计方法 58

4.4 大样本理论 59

4.5 蒙特卡洛数值模拟 63

4.6 结论 69

4.7 理论证明 69

5人民币实际汇率预测的实证研究 78

5.1 引言 78

5.2 数据描述 81

5.3 实证分析 83

5.4 模型样本外预测能力比较 87

5.5 结论 91

6总结 93

参考文献 97

索引 109