基于随机规划的多阶段投资组合选择PDF电子书下载
- 电子书积分:8 积分如何计算积分?
- 作 者:赵大萍,房勇,汪寿阳著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:9787030481955
- 页数:146 页
第1章 绪论 1
1.1研究背景 2
1.2本书的主要内容 4
第2章 基础知识 6
2.1投资组合理论介绍 6
2.1.1投资组合选择的研究现状 7
2.1.2资产组合的收益和风险 12
2.1.3均值-方差模型 16
2.1.4投资组合的有效边界 18
2.2随机规划理论 22
2.2.1随机规划理论的发展及应用 22
2.2.2模型的一般形式和分类 33
2.2.3情景树建模 34
2.3本章小结 36
第3章 基于随机规划的股票市场情景元素生成研究 38
3.1问题背景和相关理论基础 38
3.1.1情景元素的生成模型 38
3.1.2常用的随机情景生成方法 39
3.1.3情景树的构造 46
3.2基于SV模型生成情景元素 47
3.2.1SV模型的构建 48
3.2.2SV模型的参数估计 48
3.3两种修正的情景树构造方法 49
3.3.1基于贝叶斯理论的情景概率修正方法 49
3.3.2基于数据单元的情景树构造方法 51
3.4基于主观判断的情景元素生成 53
3.4.1Black-Litterman模型简介 53
3.4.2Black-Litterman模型说明及结果 54
3.5应用实例 56
3.5.1基于SV模型构建情景树 56
3.5.2基于数据单元构造情景树 65
3.6本章小结 66
第4章 基于随机规划的多阶段组合风险度量 68
4.1基于情景树和VaR的投资组合风险度量 68
4.1.1VaR定义及计算方法 68
4.1.2基于情景树的VaR风险度量 70
4.2基于CVaR的多阶段风险度量 72
4.2.1CVaR的定义、计算及性质 72
4.2.2CVaR在投资组合中的应用及研究进展 74
4.2.3基于CVaR的多阶段组合风险度量 74
4.3基于BVaR的多阶段组合风险度量 76
4.3.1BVaR的定义、计算及性质 76
4.3.2BVaR在投资组合中的应用及研究进展 78
4.3.3基于BVaR的多阶段组合风险度量 78
4.4三种风险度量方法在投资组合中的对比分析 82
4.5本章小结 84
第5章 基于随机规划的主动型投资组合模型 86
5.1基于随机规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型 86
5.1.1证券市场的有效性 86
5.1.2单指数模型 87
5.1.3随机规划模型生成情景 88
5.1.4投资组合选择模型的多目标 89
5.1.5模型的一般形式 90
5.2基于随机规划和投资者行为的投资组合模型 93
5.2.1前景理论简介 94
5.2.2基础模型的构建 96
5.2.3主观概率模型的构建 98
5.2.4累积概率模型的构建 100
5.3数值算例 101
5.3.1样本数据 101
5.3.2基于随机规划和回归分析的多准则多阶段投资组合模型 102
5.3.3基于随机规划和投资者行为的投资组合模型 107
5.4本章小结 110
第6章 基于随机规划的被动型投资组合模型 112
6.1指数跟踪的研究进展 113
6.2基于随机规划和绝对偏差最小的指数跟踪模型 115
6.2.1基于样本数据的传统指数跟踪模型 115
6.2.2基于情景树建立模型 116
6.3基于随机规划和限制流动性的指数跟踪模型 119
6.3.1金融市场中的指数产品:ETF 120
6.3.2模型建立 122
6.4数值算例 123
6.4.1样本描述及传统模型结果 123
6.4.2基于随机规划和绝对偏差最小的投资组合模型 125
6.4.3基于随机规划和限制流动性的投资组合模型 127
6.5本章小结 131
第7章 总结和展望 132
参考文献 134
- 《糊涂国王摸月亮 立体图形的组合》(韩)高滋贤文 2016
- 《“十三五”规划教材 中药鉴定学实验 供中药学 药学及相关专业使用 第2版》吴啟南 2018
- 《全国学前教育专业(新课程标准)“十三五”规划教材 简谱手风琴教程 第2版》(中国)杨克勤,王宝庆 2019
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 分析化学实验 第2版》池玉梅 2018
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 药剂学实验 第2版》韩丽,史亚军 2018
- 《“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 市场营销》王永贵 2019
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业“十三五”规划教材 第二轮规划教材 有机化学学习指导 第2版》赵骏 2018
- 《英国皇家舞蹈学院舞蹈等级考试教材 组合与舞蹈 四级》陈婷译 2019
- 《普通高等教育农业部“十二五”规划教材 基础化学实验 农科各专业用 第2版》罗志刚编 2014
- 《高等学校“十三五”规划教材 C语言程序设计》翟玉峰责任编辑;(中国)李聪,曾志华,江伟 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019