模糊组合投资模型 方法与应用PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 选题背景及研究意义 1

1.2 研究内容和框架结构 5

1.3 研究方法及创新点 7

1.4 国内外研究文献综述 8

第2章 模糊收益率的预测方法 21

2.1 马尔可夫过程 21

2.2 基于马尔可夫链预测模糊收益率的方法 24

2.3 实证分析 27

第3章 基于可能性均值—方差（PMV）的组合投资模型 30

3.1 模糊数的可能性均值、方差和协方差 33

3.2 基于PMV的组合投资模型 37

3.3 存在融资条件下的基于PMV的组合投资模型 53

3.4 存在无风险资产和投资比例限制的基于PMV的组合投资模型 56

第4章 基于模糊线性规划（FLP）的组合投资模型 66

4.1 模糊线性规划模型 67

4.2 模糊线性规划模型的求解 68

4.3 基于FLP的组合投资模型 71

4.4 基于FLP的模型与不存在弹性约束的模型比较分析 78

第5章 基于加权可能性均值—方差（WPMV）的组合投资模型 82

5.1 加权可能性均值与方差 85

5.2 基于WPMV的组合投资模型 89

5.3 存在无风险资产的WPMV组合投资模型 108

5.4 存在投资比例限制的WPMV组合投资模型 113

第6章 基于模糊空间距离（FSD）的组合投资模型 117

6.1 基于FSD的均值与方差 119

6.2 模糊数的序关系 129

6.3 基于FSD的组合投资模型 134

6.4 基于FSD的模型与MV模型比较分析 143

第7章 模型的比较分析 148

7.1 基于可能性分布的模型比较分析 149

7.2 收益率为模糊变量的模型比较分析 159

7.3 模型的适用性分析 167

第8章 结论 169

附录：第2章中实证分析的数据表 172

参考文献 177