金融工程PDF电子书下载

第一篇 金融工程概述篇 3

第一章 金融工程概述 3

第一节 金融工程的界定 3

第二节 金融工程的分析方法 9

第三节 金融工程和金融创新 12

第二章 金融工程的产生和发展 17

第一节 从金融学到金融工程学 17

第二节 金融工程发展的因素 21

第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势 23

第四节 金融工程在中国的发展 25

第三章 金融风险管理与金融衍生产品 44

第一节 金融工程和金融风险管理 44

第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具 47

第二篇 金融工程理论篇 59

第四章 资产组合理论 59

第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论 59

第二节 马科维茨的资产组合理论 62

第五章 资本资产定价理论 76

第一节 资本资产定价模型 76

第二节 套利定价模型 83

第六章 有效市场理论 88

第一节 有效市场假设概述 88

第二节 有效市场假设下的投资管理 94

第三节 有效市场假设的实证检验 96

第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究 98

第五节 我国股市有效性的游程检验 99

第七章 无套利分析方法 104

第一节 MM定理 104

第二节 状态价格定价方法 110

第三节 对可赎回债券价格的简单分析 113

第八章 期权的损益及二叉树模型 117

第一节 期权及其组合的损益 118

第二节 期权定价的二叉树模型 131

第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型 136

第四节 n期欧式期权的定价模型 142

第九章 期权定价公式及其应用 146

第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 146

第二节 期权价值的敏感性因素分析 151

第三节 期权套期保值的基本原理 153

第四节 连续调整的期权套期策略 156

第五节 组合套期策略 158

第三篇 金融衍生产品篇 165

第十章 以货币为基础的衍生工具 165

第一节 远期外汇交易 165

第二节 货币互换 169

第三节 外汇期货 174

第四节 外汇期权 177

第十一章 以利率为基础的衍生工具 183

第一节 远期利率协议 183

第二节 利率期货 193

第三节 利率期权 203

第四节 利率互换 208

第十二章 以权益为基础的衍生工具 217

第一节 股票期权 217

第二节 股指期货 223

第三节 股指期权 228

第四篇 金融工程技术与管理篇 235

第十三章 汇率风险管理 235

第一节 汇率风险概述 235

第二节 远期外汇合约与汇率风险管理 238

第三节 货币互换与汇率风险管理 240

第四节 外汇期货与汇率风险管理 242

第五节 外汇期权与汇率风险管理 244

第十四章 利率风险管理 249

第一节 利率风险概述 249

第二节 远期利率协议与利率风险管理 252

第三节 利率期货与利率风险管理 254

第四节 利率期权与利率风险管理 256

第五节 利率互换与利率风险管理 258

第十五章 股票价格风险管理 263

第一节 股票价格风险概述 263

第二节 股票指数期货与股票价格风险管理 266

第三节 利用股票期权管理股票价格风险 271

第四节 运用股票指数期权管理股票风险 277

第十六章 信用风险管理 282

第一节 信用风险概述 282

第二节 信用风险计量模型 285

第三节 管理信用风险的衍生产品 290

第四节 信用风险管理热点案例分析 294

参考文献 297