配对交易 最基本的一种对冲套利交易PDF电子书下载

第1章 概述 1

1.1 金融市场 1

1.2 对冲 1

1.3 套利 2

1.4 对冲与套利 2

1.5 对冲套利交易与配对交易 2

第2章 绪论 5

2.1 选题背景及研究目的与意义 5

2.2 国内外研究现状及评价 11

2.3 研究内容和技术路线 22

第3章 配对交易模型目标和价差统计特征 28

3.1 配对交易概述 28

3.2 模型与计量公式 37

3.3 交易目标与评价标准 42

3.4 狭义价差统计特征 44

3.5 广义价差统计特征 45

3.6 参数选择标准及主要参数 47

3.7 数据及计算说明 47

本章小结 48

第4章 配对交易统计基础及沪深港实证检验 49

4.1 配对交易统计方法 49

4.2 统计基础和检验 51

4.3 实证分析 62

本章小结 78

第5章 配对交易与纯统计配对交易 80

5.1 纯统计配对交易 81

5.2 行业分类 81

5.3 实证结果与分析 83

本章小结 92

第6章 配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验 93

6.1 配对交易建仓策略 94

6.2 理论推导 95

6.3 实证分析和讨论 98

本章小结 109

第7章 纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系 111

7.1 纯统计配对交易广义价差统计特征 111

7.2 回归方法 112

7.3 实证结果 116

本章小结 133

结论 135

附录部分配对交易软件著作权成果 138

参考文献 141