中国公司债及其定价研究PDF电子书下载

1 中国债券市场概述 1

1.1 中国债券市场发展历程 1

1.2 中国债券市场现状 3

1.3 中国债券市场发行审核与托管体系 11

1.4 中国银行间债券市场概况 14

1.5 中国公司债券市场概况 19

1.6 美国公司债券市场概况 23

2 中国公司债券定价理论研究 27

2.1 文献评述 27

2.2 公司债定价模型 30

2.3 公司债的收益与波动 32

3 中国国债收益率曲线实证研究 35

3.1 收益率曲线的含义 35

3.2 基于动态Nelson-Siegel模型的中国国债收益率曲线拟合 38

4 中国公司债信用风险溢价研究 47

4.1 中国公司债信用风险溢价的影响机理研究 47

4.2 信用利差及其影响因素的动态关系 72

5 中国公司债收益率实证研究 114

5.1 中国公司债券波动非对称性实证研究 114

5.2 中国公司债券收益率的实证研究 126

5.3 中国公司债券市场有效性研究 140

6 中国公司债券的动量与反转效应 147

6.1 文献评述 148

6.2 数据和方法 151

6.3 实证结果 152

6.4 中国公司债券反转策略的影响因素 162

7 中国股票市场和债券市场相关性及其非对称性研究 169

7.1 文献评述 170

7.2 股票和债券相关系数的计算 173

7.3 中国股票市场和债券市场的非对称性效应研究 180

8 附录 190

8.1 公司债的政策文件 190

8.2 程序代码 191

参考文献 236