商业银行利率风险动态综合计量与管理PDF电子书下载

1绪论 1

问题的提出和选题意义 1

研究思路与基本框架 3

研究方法 8

拟实现的创新之处 10

2文献回顾与述评 13

关于商业银行利率风险暴露的文献综述 13

关于商业银行利率风险计量的文献综述 20

关于商业银行利率风险管理的文献综述 28

3商业银行的利率风险暴露：理论与经验根据 31

商业银行利率风险的来源与形成机理 31

商业银行利率风险暴露的理论证明 38

基于我国商业银行数据的经验分析 40

4利率敏感性业务与商业银行利率风险计量 50

商业银行利率风险计量方法选择 50

商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分 63

基于隐含期权的商业银行利率风险计量 73

基于违约风险调整的商业银行利率风险计量 80

5利率动态行为与商业银行利率风险动态计量 88

利率动态行为概述 88

收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量 96

基于利率期限结构的商业银行利率风险计量 100

6商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析 132

商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架 132

我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例 136

商业银行利率风险动态综合计量的效率分析 161

7商业银行利率风险动态管理策略 167

商业银行传统利率风险管理策略的局限性 167

商业银行利率风险动态随机久期免疫策略 179

我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例 186

8主要结论与展望 199

主要结论 199

展望 202

附录 204

一 符号、变量、缩略词等专用术语注释 204

二、有关利率期限结构模型估计的GUASS程序 205

三、连续时间随机过程的有关理论 213

参考文献 216

后记 233