开放市场环境下的商业银行资产负债管理PDF电子书下载

第一章 资产负债管理进程 1

一、资产负债管理概述与进程 1

二、利率市场化下的资产负债管理要求 11

第二章 监管新规对银行资产负债管理的新要求 25

一、《巴塞尔协议Ⅲ》危机后的新监管框架 25

二、《巴塞尔协议Ⅲ》下的流动性风险与利率风险监管 29

三、引入杠杆率的资本监管新标准 45

四、我国商业银行监管体系 54

五、监管新规对商业银行资产负债管理的要求 73

第三章 商业银行资产负债管理职能 77

一、商业银行资产负债管理职能 77

二、商业银行净利息收益率的计量与管理 85

三、资产负债管理委员会 95

第四章 流动性管理 99

一、流动性及流动性风险 99

二、商业银行流动性风险管理进程及国际银行比较 113

三、商业银行流动性风险管理体系 119

四、流动性风险的计量与管理 127

五、流动性风险压力测试 145

第五章 利率风险管理 159

一、利率风险及其类型 159

二、商业银行利率风险的计量 171

三、利率风险管理策略 193

第六章 汇率风险管理 211

一、汇率风险与汇率风险管理 211

二、商业银行汇率风险的计量 221

三、商业银行汇率风险管理 234

第七章 内部资金转移定价 247

一、内部资金转移定价的概念及用途 247

二、FTP体系的原理与框架 253

三、FTP体系的构建 266

第八章 商业银行外部定价 291

一、商业银行产品定价体系 291

二、商业银行存款定价 297

三、贷款业务定价 309

四、商业银行中间业务定价 318

第九章 经济资本管理 325

一、经济资本产生的背景与概念 325

二、部分西方商业银行经济资本计量方法的比较分析 334

三、经济资本的计量 340

四、经济资本管理应用 357

第十章 金融衍生品在资产负债管理中的应用 373

一、金融衍生品的种类及在资产负债管理中的作用 373

二、金融衍生产品在资产负债管理中的应用 382

第十一章 基于风险收益最大化的资产负债管理——RAROC 399

一、RAROC理论及其计量模式 399

二、RAROC方法在商业银行经营管理中的应用 405

三、商业银行RAROC水平提升途径 414

参考文献 435

后记 443