风险管理计算与分析 软件实现PDF电子书下载

第1章 金融资产收益波动率的计算 1

1.1 静态波动率的计算 1

1.2 动态波动率的计算 3

1.3 隐含波动率的计算 11

第2章 损失分布的拟合与模拟估计 16

2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验 16

2.2 损失分布拟合的Excel卡方检验 22

2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验 25

2.4 损失分布的随机模拟 39

2.5 损失分布的贝叶斯估计 44

第3章 损失估计 47

3.1 损失次数频率的二项分布估计 47

3.2 损失金额频率的正态估计 48

3.3 总损失频率的分析计算 50

第4章 风险管理决策与内部控制评价 52

4.1 期望损益准则决策 52

4.2 商业银行内部控制评价 55

第5章 信用风险管理 84

5.1 个人信用综合评分与授信决策模型 84

5.2 企业财务综合评价模型 101

5.3 违约回归分析模型 113

5.4 KMV模型 127

5.5 信用风险损失计算 139

5.6 应收账款信用政策决策模型 141

5.7 Credits Metrics模型：损失分布法 147

5.8 Credits Metrics模型：蒙特卡罗模拟法 154

5.9 Credit Risk＋模型 159

第6章 市场风险管理 162

6.1 久期与凸度的计算及应用 162

6.2 资产负债组合的久期分析与免疫管理 168

6.3 风险价值计算的方差-协方差法 170

6.4 风险价值计算的历史模拟法 177

6.5 股票β系数的计算 180

6.6 期货套期保值 184

6.7 期权价格敏感性指标计算及其保值组合构建 190

6.8 期权价值影响因素的敏感性分析 209

6.9 投资组合保险 212

6.10 基于扩展M-V模型的最优投资组合构建 217

6.11 基于单因素模型的最优投资组合简化求解 232

第7章 操作风险管理 240

7.1 操作风险价值估计的损失分布法 240

7.2 操作风险经济资本计算的标准法 243

第8章 流动性风险管理 245

8.1 现金需求的销售百分比法预测 245

8.2 现金需求的资金特性分析法预测 247

8.3 现金预算 250

8.4 企业资金链断裂的流动性短缺风险度量与综合评价 261

8.5 资产的市场流动性度量与综合评价 268

8.6 流动性风险监管指标计算 274

第9章 资本预算 282

9.1 监管资本的标准法计算 282

9.2 监管资本的内部评级法计算 291

9.3 银行风险监管指标的计算 295

参考文献 297