中国核心通货膨胀的度量及效果评价研究PDF电子书下载

第一章 引言 1

1.1 研究的背景、目的和意义 1

1.1.1 研究的背景 1

1.1.2 研究的目的和意义 5

1.2 国内外相关研究的状况 8

1.2.1 国外学术界对核心通货膨胀含义的研究 9

1.2.2 国外学术界对核心通货膨胀度量方法的研究 11

1.2.3 国外学术界对核心通货膨胀与货币政策的关系研究 18

1.2.4 国外学术界对国别和地区核心通货膨胀问题的研究 19

1.2.5 国内学术界对核心通货膨胀问题的研究概述 20

1.3 研究内容和创新之处 22

1.3.1 研究内容 22

1.3.2 创新之处 24

第二章 核心通货膨胀的概述 26

2.1 核心通货膨胀的定义 27

2.1.1 “持续性通货膨胀”定义 29

2.1.2 “普遍性通货膨胀”定义 30

2.1.3 “对实际产出无影响的通货膨胀”定义 32

2.2 核心通货膨胀的度量方法 33

2.2.1 基于横截面数据的度量方法 33

2.2.2 基于时间序列数据的度量方法 35

2.2.3 基于面板数据的度量方法 36

2.3 核心通货膨胀的期望性质 38

2.3.1 定性标准 38

2.3.2 统计标准 41

2.4 我国现行的消费物价指数体系及其缺陷 47

2.4.1 我国现行的消费物价指数体系 47

2.4.2 我国现行消费物价指数体系的缺陷 54

2.5 构建核心通货膨胀指标的必要性和意义 58

2.5.1 构建核心通货膨胀指标必要性 58

2.5.2 构建核心通货膨胀指标意义 62

第三章 基于横截面数据核心通货膨胀度量及效果评价 64

3.1 剔除法核心通货膨胀 64

3.1.1 剔除法方法介绍 64

3.1.2 剔除食品核心通货膨胀度量 68

3.1.3 核心通货膨胀剔除食品的可行性分析 77

3.1.4 剔除食品类子项核心通货膨胀 86

3.1.5 两种核心通货膨胀指标的评价 96

3.2 修剪均值法核心通货膨胀 105

3.2.1 修剪均值法方法介绍 105

3.2.3 两种核心通货膨胀指标的评价 111

第四章 基于时间序列数据核心通货膨胀度量及效果评价 122

4.1 基于SVAR模型核心通货膨胀 122

4.1.1 相关文献回顾 122

4.1.2 改进的SVAR模型 125

4.1.3 基于SVAR模型核心通货膨胀度量 127

4.1.4 基于SVAR模型核心通货膨胀的效果评价 134

4.2 基于平滑和滤波方法的核心通货膨胀 140

4.2.1 基于指数平滑方法的核心通货膨胀度量 140

4.2.2 基于H-P滤波方法的核心通货膨胀度量 142

4.2.3 基于指数平滑和H-P滤波方法核心通货膨胀指标的评价 143

第五章 基于面板数据核心通货膨胀度量及效果评价 154

5.1 动态因子模型核心通货膨胀 155

5.1.1 计量分析模型 155

5.1.2 数据及估计结果 161

5.1.3 单层和双层因子模型核心通货膨胀的评价 163

5.2 基于波动性、持续性的核心通货膨胀 172

5.2.1 波动性、持续性加权法方法介绍 172

5.2.2 基于波动性—持续性加权法的核心通货膨胀度量 182

5.2.3 波动性和持久性核心通货膨胀指标的评价 189

第六章 核心通货膨胀与货币政策 198

6.1 核心通货膨胀的分析工具含义 200

6.2 关注核心通货膨胀的原因 201

6.3 关注核心通货膨胀的政策风险 208

6.4 我国的核心通货膨胀与货币政策 212

第七章 结论与展望 219

7.1 主要研究结论 219

7.2 尚待进一步深入研究的问题 222

参考文献 224