![2008年4月全球金融稳定报告 控制系统性风险和恢复金融稳健](https://cover.qianqiantushu.cc/31/s6613978.jpg)
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2008年4月全球金融稳定报告 控制系统性风险和恢复金融稳健PDF电子书下载
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- 作 者:国际货币基金组织语言服务部译
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:9787504947826
- 页数:176 页
第一章 评估全球金融稳定风险 1
全球金融稳定图 1
信用恶化——深度和广度如何? 4
系统性风险急剧上升 9
新兴市场能否保持抗冲击能力? 21
信贷收缩还是信贷紧缩? 28
当前的政策挑战 31
附录1.1.全球金融稳定图:构建与方法 34
附录1.2.计算全球损失和银行风险暴露的方法 39
参考文献 46
第二章 结构性融资:定值和信息披露问题 47
复杂的结构性金融产品的定值与披露 47
表外实体的作用 60
结论与展望 70
附录2.1.美国公认会计原则(GAAP)简介 72
参考文献 73
第三章 市场与融资流动性不足:当私人部门风险变为公共部门风险 75
市场流动性风险的本质 75
融资流动性风险 76
市场与融资流动性动态 79
自2007年7月以来的流动性动态:一个实证调查 83
中央银行在市场与融资流动性不足期间发挥的作用 85
自2007年7月以来中央银行对流动性紧张压力的回应:一个实证调查 90
加强流动性风险管理的建议 91
结论 95
附录3.1.自2007年夏季以来的流动性动态 95
参考文献 101
词汇表 103
附录 代理主席的总结发言 109
统计附录 113
专栏1.1.美国高收益公司债务市场和违约率前景 10
1.2.主权财富基金能够吸收市场波动性吗? 17
1.3.全球银行资产负债表杠杆率上升 27
1.4.定量的金融稳定模型分析 35
1.5.银行稳定指数 42
2.1.结构性融资:什么是结构性融资以及它怎样发展到如此大的规模? 49
2.2.什么时候AAA不再是AAA?(第1部分:抵押贷款支持证券(MBSs)和担保债务凭证(CDOs)简介) 51
2.3.什么时候AAA不再是AAA?(第2部分:实际评级与市场隐含的抵押贷款支持证券评级的比较) 53
2.4.什么时候AAA不再是AAA?(第3部分:担保债务凭证(CDOs)评级动态) 55
2.5.管道、结构性投资工具及高杠杆结构性投资工具(SIV-Lites) 61
2.6.结构性投资工具的合并:问题示例 65
3.1.市场流动性的决定因素 77
3.2.流动性调整的风险价值:处于市场流动性风险管理的前沿吗? 78
3.3.衡量和控制银行流动性风险的标准方法 80
3.4.国际金融学会流动性风险管理原则 81
3.5.中央银行交易对手 89
3.6.流动性规定与巴塞尔进程 94
表1.1.对截至2008年3月的金融部门潜在损失的估计 13
1.2.典型“垫头”或初始差额 20
1.3.部分新兴市场国家的宏观和金融指标 21
1.4.2007年10月《全球金融稳定报告》发布以来风险和状况的变化 34
1.5.截至2008年3月的各类资产损失 44
1.6.截至2008年3月的全球银行损失 44
2.1.对作为金融资产持有的证券的核算 57
2.2.美国次级贷款风险额和损失 67
2.3.2004年和2006年信用衍生产品的市场参与者 68
3.1.中央银行干预对LIBOR-OIS利差的影响 100
图1.1.全球金融稳定图 2
1.2.按发放年份划分的抵押贷款拖欠率 4
1.3.美国与抵押贷款有关的证券的价格 5
1.4.美国和欧洲的房价变化 6
1.5.美国和英国按抵押贷款发放年份划分的不合规贷款拖欠率 6
1.6.商业房地产抵押贷款的借款和房地产价格 7
1.7.CMBX利差 7
1.8.美国消费贷款的注销率 8
1.9.信用卡债务注销率与信用卡资产支持证券利差 8
1.10.LCDX价格和利差 9
1.11.美国杠杆收购贷款:信用质量指标 9
1.12.金融危机的比较 14
1.13.截至2008年3月的预期银行损失 14
1.14.金融担保机构 15
1.15.系统性银行违约风险 16
1.16.欧盟(15国)的证券化数额 19
1.17.银行股价变化和资产负债表杠杆率 19
1.18.美国融资市场流动性 20
1.19.欧元区融资市场流动性 20
1.20.分解同业利差 22
1.21.按地区划分的新兴市场对国际清算银行报告银行的外部头寸 23
1.22.部分欧洲银行:对批发融资的依赖(截至2008年3月) 23
1.23.中欧和东欧:私人信贷和房价的增长,2002-2006年 24
1.24.波罗的海国家、保加利亚和罗马尼亚:按类型划分的住户信贷 24
1.25.波罗的海国家的5年期信用违约掉期利差和罗马尼亚货币列伊的汇率 25
1.26.新兴市场:私人部门外债发行 25
1.27.套利交易指数和汇率波动性 26
1.28.热图:系统性资产类别的发展 29
1.29.各信用类别的利差:历史最高值、最低值和现有水平 29
1.30.按部门划分的美国私人部门净债务发行 30
1.31.美、欧、日的银行贷款条件 30
1.32.美国私人部门借款 31
1.33.美国GDP对信贷冲击的脉冲响应 31
1.34.全球金融稳定图:货币和金融状况 36
1.35.全球金融稳定图:风险偏好状况 37
1.36.全球金融稳定图:宏观经济风险 38
1.37.全球金融稳定图:新兴市场风险 39
1.38.全球金融稳定图:信用风险 40
1.39.全球金融稳定图:市场和流动性风险 41
2.1.美国的一些金融机构:3级和2级资产的变动 58
2.2.一些金融机构的减记(2007年10月15日-2008年2月14日) 59
2.3.实施新巴塞尔协议框架的时间表 64
2.4.2006年信用衍生产品的市场参与者 68
2.5.结构性信贷产品(按市场参与者) 69
2.6.2006年金融担保行业投保的投资组合分布 70
3.1.商业银行:存款资产比率 79
3.2.总的银行信用违约掉期利率和若干利差 83
3.3.美国:若干货币市场利差 83
3.4.美国:标准普尔500指数股市收益率和总的银行信用违约掉期(CDS)率 84
3.5.5年期指标与非指标美国中期国库券利差 84
3.6.美国模型:若干来自动态条件相关性GARCH样本的隐含相关性 85
3.7.先进经济体模型:来自动态条件相关GARCH模型设定的若干隐含相关性 86
3.8.3个月LIBOR相比隔夜指数掉期利差 87
3.9.中央银行主要政策利率与隔夜货币市场利率 87
3.10.欧洲中央银行的流动性供应和准备金持有 88
3.11.欧元区:若干欧洲中央银行政策行动与定期融资压力 90
3.12.美国:若干美联储政策行动与定期融资压力 91
3.13.美国模型:来自动态条件相关GARCH样本的隐含相关性 98
3.14.先进经济体模型:来自动态条件相关GARCH样本的隐含相关性 99
3.15.新兴市场模型:来自动态条件相关GARCH模型设定的隐含相关性 100
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