计量经济学PDF电子书下载

1.1　计量经济学的意义 1

1.2　计量经济学的发展 1

1．绪论 1

1.3　计量经济学的内容 3

2．二变数一次式模型 6

2.1　函数关系之确立 6

2.2　估计 9

2.2.1　普通最小平方法 10

（一）参数估计 10

（甲）标准方程式法 10

（乙）均差法 11

（二）特性 12

（甲）一次式特性 12

（丙）变异数最小 13

（乙）无偏误 13

（丁）变异数估计式 16

2.2.2　最大概似法 19

2.3　测验和信任区间 20

2.3.1　？及？个别之测验 21

2.3.2　？及？之联合测验 23

2.4　相关系数与回归线 24

2.5　变异数分析与测验 26

2.6　事后预测 27

2.7　应用——台湾消费函数（一） 38

3．多变数一次式模型（一） 43

3.1　假设 43

3.2.1　参数估计 44

3.2　估计 44

3.2.2　特性 46

（一）—次式特性 46

（二）无偏误 46

（三）变异数最小 46

3.2.3　判定系数 50

3.2.4　均差法 52

3.3　测验和信任区域 56

3.3.1　？个别之测验 59

3.3.2　？之联合测验 61

（一）全部系数同时测验 61

（二）某一变数X对于Y之影响 67

（三）多个X变数对于Y之影响 70

3.4　应用——台湾消费函数（二） 73

4．多变数一次式模型（二） 76

4.1　线性制限 76

4.1.1　暂时忽略特定制限 77

4.2.2　事先考虑制限条件 77

（一）特例一Cobb Dougles生产函数 77

（二）一般情形 78

4.2　线性重合 81

4.2.1　线性重合下估计式的特性 82

4.2.2　线性重合之判断 84

4.2.3　线性重合之补救 87

4.3　设定误差 91

4.3.1　有关的必要说明变数并没考虑进去 91

4.3.2　将没有必要的说明变数考虑进去 92

4.3.3　将残差项在函数内的关系假设错 95

4.3.4　说明变数本身质的改变 97

4.3.5　回归方程数学形式之错误设定 97

4.4　虚拟变数 98

4.4.1　一般说明 99

4.4.2　说明变数带有虚拟变数 102

4.4.3 虚拟变数陷井 105

4.5　经济结构之测验 106

4.5.1　chow方法 108

（一）全部系数测验 109

（二）部分系数测验 115

（一）定理 122

4.5.2　Fisher方法 122

（二）全部系数测验 123

（三）部分系数测验 125

4.6 应用 129

4.6.1　台湾制造类——线性制限 129

4.6.2 台湾经济结构之变化——系数测验 130

5．一般化最小平方法 145

5.1 一般化最小平方估计式 145

5.2 变异数不齐一性………………………………… 14？5.2.1 对原资料予以整理后面利用OLS 149

5.2.2　对原资料未予整理而直接利用OLS 151

5.2.3 原资料与转换后资料之比较 151

（一）变异数不齐—性严重 151

（二）变异数不齐—性不太严重 153

5.3　样本分组估计 154

（一）估计 155

（二）分组资料估计的缺点 156

6．自我相关 161

6.1 内涵意义 161

6.2 残差项自我相关所引起的结果 163

6.2.1　结果 163

6.2.2　低估程度的比较 166

（一）相关系数 166

（二）残差项变异数 168

6.3　测验 170

6.3.1　von Neumann方法 170

6.3.2　Durbin-Watson方法 172

（一）Durbin-Watson（D-W）统计值意义 172

（二）不能判定区域 176

6.4　估计 180

6.4.1　已知信息 181

（一）直接利用GBS方法 181

（二）变换原构造式后利用OLS方法 182

6.4.2　不知信息 182

6.5　d　测验应用——台湾投资函数（一） 184

7．机率说明变数及媒介变数 187

7.1　机率说明变数 187

7.1.1　定义 187

7.1.2　机率说明变数 189

（一）平均值 190

（二）渐近变异数 190

（三）带时差之被说明变败变为说明变数 192

（一）变异数概念 193

7.2.1　偏误性及非一致性 193

7.2　媒介变数 193

（二）极限概念 195

7.2.2 避免非一致性 197

7.2.3　估计式的渐近特性 198

（一）所求估计式b满足一致性特性 198

（二）变异数Var(b) 199

7.2.4　选择媒介变数的困难 199

8．时差变数 201

8.1　带时差之说明变数 202

8.1.1　经验权数 203

8.1.2　Pascal时差分配 205

8.1.3　Koyck时差分配 206

（一）一种说明变数 206

（二）两种说明变数 209

8.3　带时差之被说明变数 210

8.2.1　部分调整方法 210

8.2.2　适应期待值方法 212

8.3　估计 215

8.3.1　残差项不相关联 216

8.3.2　残差项相关联 218

8.3.3　h测验 226

8.4　h测验应用——台湾投资函数（二） 228

9．联立方程式（一）——认定 231

9.1　模型偏误 231

9.1.1　说明变数与残差项之相关联 231

9.1.2　偏误估计式 233

9.2　模型与诱导式 237

9.3　间接最小平方法 238

9.4　认定 242

9.4.1 认定之意义 244

（一）认定不能 244

（一）正确认定 246

（三）过度认定 249

9.4.2　正确认定之获取 251

（一）—次式模型内系数之限制 251

（二）残差项机率分配之限制 258

9.4.3　应用——估计值比较 260

10．联立方程式（二）——估计 264

10.1　二段最小平方法 265

10.1.1　估计式 265

10.1.2　误差 272

（一）一致性 273

10.1.3　特性 273

（二）渐近常态估计式 276

10.1.4　计算公式 278

10.1.5　K组估计式 279

10.2　三段最小平方法 280

10.2.1　估计式 280

10．3　其他方法 283

10.2.2　变异数 285

10.2.3　结语 285

10.3.1　充分信息最大概似法 288

10.3.2　有限信息最大概似法 288

10.3.3　？onte csrlo法 289

11.1.1　理论模型之设定 292

11．经济预测 292

11.1　计量经济模型预测法 292

（一）构造式 293

（二）变数选择 293

（三）函数形式 294

11.1.2　参数之估计 294

（一）单一方程式 294

（二）联立方程式 295

11.1.3　测验 296

（一）模拟法 296

（二）测验 299

（三）F测验 299

（四）经济结构变化测验…………………………29？ 299

11.1.4　预测 300

（二）说明变数预测 301

（一）事前预测及事后预测 301

（三）被说明变数预测 303

（四）测验 304

11.2　预测误差 305

11.2.1　误差成因 305

（一）设定误差 305

（二）预测误差 306

11.2.2　单一方程式一个说明变数 306

11.2.3　单一方程式多个说明变数 307

（一）平均概念 308

（二）特定概念 309

11.2.4　联立方程式——直接法 310

（二）诱导式系数？之变异数互变异数 314

11.2.5　联立方程式——间接法 314

（一）符号及假设 314

（三）预测误差之变异数与互变异数 317

11.2.6　结语 319

11.3　预期统计资料分析法 320

11.3.1　一般说明 320

11.3.2　趋势判断 322

（一）业别 322

（二）制造业 325

11.3.3　变动幅度百分比 327

（一）业别 327

（二）制造业 329

11.4.1　台湾？力需求预测 330

11.4　应用 330

11.4.2　在台日本厂商企业投资行为预测 340

12．总体计量经济模型 362

12.1　已开发国家模型 363

12.2　开发中国家模型 368

12.3　台湾总体计量模型 372

13.3.1　应考虑的特性 372

13.3.2　理想的台溉誉．体计量模型 372

13.4　结语 375

参考文献 377

索引 391

英文部分 391

中文部分 397