新资本协议信用风险的建模、计量和验证PDF电子书下载

第一部分 内部评级法技术原理 3

信用风险模型和银行内部资本配置的实践：基于模型的资本监管标准的意义 3

采用信用风险模型计提监管资本：问题和对策 12

新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明 33

第二部分 信用风险建模与计量 53

时点评级——跨周期评级体系的设计与实施 53

资产组合信用风险计量的表达和校验误差：针对ASRF模型的研究 78

贷款集中度风险的计量和管理 111

第三部分 内部评级体系验证与运用内部评级体系验证研究 145

内部评级体系的开发和运用：日本银行业的经验 255

第四部分 内部评级法相关监管政策 293

AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展 293

新资本协议框架下低违约资产组合的验证 298

内部评级法框架下使用外部产品的监管问题 305

内部评级法使用测试：背景和实施 312

交易账户违约风险新增资本计提指引 318