Matlab与金融模型分析PDF电子书下载

第一章 金融数据处理的Matlab基础 1

1.1 Matlab入门 1

1.2 数、向量及矩阵的运算 5

1.3 日期的处理与转换 13

1.4 货币的格式与转换 20

1.5 金融数据图形绘制 21

第二章 资金的时间价值 32

2.1 单利与复利 32

2.2 现值与净现值 37

2.3 终值及其应用 45

2.4 年金及其应用 47

2.5 折旧与摊销 51

2.6 有效年利率与连续复利 58

2.7 投资项目决策分析 60

第三章 债券的价值评估 66

3.1 债券相关的基本概念 66

3.2 贴现债券的价值评估 68

3.3 到期一次还本付息债券的价值评估 71

3.4 附息债券的价值评估 73

第四章 债券的收益计算 75

4.1 计算债券的应计利息 75

4.2 计算债券的各种收益率 77

第五章 债券的风险度量与管理 86

5.1 债券的久期 86

5.2 债券的凸性 99

5.3 债券的风险管理 109

第六章 股票的价值评估 120

6.1 股利贴现模型 120

6.2 不变增长模型中参数的确定 123

6.3 资本成本 125

第七章 投资组合理论 132

7.1 单一证券的收益和风险 132

7.2 证券组合的收益和风险 140

7.3 证券组合的可行域 144

7.4 建立线性约束条件矩阵 149

7.5 证券组合的有效边界 159

7.6 确定最优证券组合 173

7.7 积极收益与跟踪误差有效边界 175

第八章 证券投资主要技术指标分析 179

8.1 技术指标概述 179

8.2 平滑异同移动平均线（MACD） 180

8.3 威廉指标（WMS） 184

8.4 相对强弱指标（RSI） 187

8.5 能量潮指标（OBV） 190

8.6 K线图 193

第九章 期权及其交易策略 196

9.1 期权的基本概念和术语 196

9.2 期权的交易策略 198

9.3 看涨期权与看跌期权的平价关系 234

第十章 二项式期权定价 239

10.1 单期二项式期权定价 239

10.2 多期二项式期权定价 245

第十一章 Black—Scholes期权定价模型 250

11.1 Black—Scholes期权定价模型 250

11.2 期权价格和内在价值随时间变化的比较分析 251

11.3 股票收益率的波动率计算 255

11.4 Black—Scholes期权价格的敏感性分析 256

第十二章 套期保值策略 264

12.1 套期保值的基本原理 264

12.2 利用期权进行套期保值 265

第十三章 金融时间序列分析 284

13.1 金融时间序列数据集的创建与运用 284

13.2 金融时间序列用户图形界面功能简介 293

参考文献 299