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前言 1

我国股票报酬与未来波动 1

股票报酬统计分析 3

ARCH模型 5

分布密度函数 10

实证分析 13

小结 18

人民币NDF与即期市场的二元GARCH模型 30

人民币NDF和即期汇率变动的统计分析 32

多元GARCH模型 34

人民币NDF和即期市场间的波动溢出 36

小结 40

实现波动模型——跳跃的影响 42

实现波动的度量 43

实现波动和跳跃的描述性统计 45

HAR模型 47

跳跃与微观结构摩擦 53

跳跃在波动中的影响 57

小结 61

风险与预期报酬间关系的MIDAS模型 67

数据及描述性统计 70

风险与报酬的权衡关系 72

对称MIDAS模型 75

不对称MIDAS模型 86

小结 87

混合数据抽样波动模型 93

MIDAS模型和ABDL模型 94

数据分析及ABDL模型估计 98

波动预测的比较 101

小结 105

我国股票交易的持续期模型 108

交易数据特征 109

ACD模型 115

我国股票交易的持续期模型 123

小结 131

指数调整、指数基金与价格压力 134

上证180指数的公告和调整 137

假说 139

数据和方法 143

实证结果 144

解释 151

小结 152

中国新股长期表现 156

新股长期表现差的理论 157

数据与研究方法 158

新股长期表现的分析 161

横断面和回归分析 166

小结 173

基于VaR度量和评估股票市场风险 176

VaR模型及估计 178

VaR模型评估的方法 183

VaR模型的选择 187

结论 198