期权期货市场理论与操作 第2版PDF电子书下载

第一章 导论 1

什么是金融衍生品 3

远期合约 3

期货合约 5

期权合约 8

其他金融衍生品 11

互换 11

结构债券 12

期货期权，互换期权 13

抵押债券，资产支持证券及信贷担保证券 13

金融衍生品的用途 14

小结 17

第二章 金融衍生品市场 19

商品 29

商品期货的作用 29

商品期货的种类 30

价格发现功能 31

商品期权的发展 33

商品期权Vs商品期货 34

利率 35

利率风险 35

远期利率协议 37

利率期权 38

固定利率Vs浮动利率 39

利率期货的分类 39

场内利率衍生品 41

场外市场 42

股票/股票指数 43

股票期货/期权 43

股票指数期货/期权 45

外汇 47

汇率体制与外汇衍生品 48

外汇掉期 48

市场发展趋势 51

新交易所的兴起 51

合并浪潮 54

新技术的引进 54

交易技术的创新 55

中国金融衍生品市场 56

商品期货市场 56

金融期货 60

金融期权 62

场外市场 64

小结 66

第三章 期货实务 68

期货合约 69

交割品条款 69

合约面额 71

交割时间与交割地点 72

期货价格及变动 73

合约持仓限额 78

期货交易 80

开户 80

市价指令/限价指令 80

集合竞价 82

连续竞价 83

结算制度 85

保证金制度 85

结算准备金 92

实物交割 93

小结 94

第四章 期货定价理论 96

预备知识 97

利率换算 97

买空与卖空 100

期货及远期合约定价 105

无现金收入的交割品 105

有确定收入的交割品 109

期货定价 113

利率期货定价 117

债券远期合约 118

远期利率协议 121

国债期货 125

欧洲美元期货 130

外汇期货定价 132

股票指数期货 135

套利的有限性 149

执行成本 150

基本风险 150

噪声交易风险 151

流动性风险 153

小结 155

第五章 期权实务 157

期权合约 158

交割品 158

交割月份 159

行权价格 164

持仓/行权限额 167

期权交易 168

做市商制度 169

市场报价 171

执行交易 174

保证金制度 175

传统期权保证金 175

期货期权保证金 179

认股权证 183

股票发行人签发的权证 183

非股票发行人签发的认股权证 184

可转换债券 186

小结 186

第六章 期权定价理论 188

期权价值 189

期权价值的决定因素 189

期权价值的上下界 192

美式期权与欧式期权 196

期权平价公式 198

期权定价原理 203

二叉树模型 205

随机过程 215

期权产品定价 221

股票指数期权 221

外汇期权 223

期货期权 224

权证 226

期权组合 227

期权基本头寸 228

正股与期权组合 229

跨价式组合 231

期权与套期保值 241

Delta 242

The Greeks 247

小结 251

第七章 互换 253

利率互换 255

互换的作用 256

互换中介 257

互换的中止 258

互换利率 258

互换价值 261

杠杆互换 263

货币互换 265

货币互换的形式 265

利率的形式 267

互换的基础 267

利率的确定 269

互换的定价 271

其他互换 273

股权互换 273

商品互换 274

信用互换 274

互换远期及互换期货 275

互换期权 275

小结 276

第八章 对冲基金 277

商业模式 284

资金来源 285

组织形式 287

法律文件 288

运作模式 289

利润分配 291

投资策略 292

全球宏观型（Global Macro） 295

股票多空型（Long/Short Equity） 301

事件驱动型（Event Driven） 308

债券套利（Fixed Income Arbitrage） 317

小结 327

参考文献 328