多元统计在组合投资中的应用研究PDF电子书下载

第一章　预备知识 1

1.1　矩阵代数简介 1

一、矩阵的概念 1

二、矩阵的运算 2

三、行列式、逆矩阵、矩阵的秩和迹 4

四、矩阵的分块 6

五、正交矩阵与对称矩阵 7

六、特征根与特征向量 7

1.2　多维随机向量 11

一、多维随机向量的概念 11

二、多维正态分布的数字特征 13

三、随机变量的独立性 15

四、随机向量数字特征的估计 16

第二章　主成分分析 19

2.1　主成分的导出 19

2.2　利用样本进行主成分分析的步骤 22

一、确定ξ的协方差矩阵V的估计 22

二、求S的特征根及对应的单位特征向量 23

三、写出主成分及其方差（的估计） 24

四、主成分分析表 24

五、常用的主成分分析方法 25

六、主成分的几何解释 26

第三章　因子分析 34

3.1　基本概念 34

3.2　一般原理 36

3.3　因子分析的两种方法 41

3.4　方差最大正交旋转 50

3.5　因子得分 55

第四章　聚类分析与判别分析 62

4.1　变量类型 63

4.2　距离和相似系数 64

一、距离 65

二、相似系数 66

4.3　数据变换处理 69

4.4　系统聚类分析法 71

一、最短距离法 72

二、其他系统聚类法 75

4.5　判别分析 78

一、距离判别法 78

二、Fisher判别（准则） 80

三、判别函数的检验 82

第五章　开放式基金证券组合投资 86

5.1　上市公司分类 87

一、分类标志 87

二、聚类分析分类 87

5.2　建立股票池 89

5.3　证券组合投资 91

一、进行市场调研 91

二、证券组合投资比例计算 91

5.4　实证分析 92

第六章　平均股价流通量模型 115

6.1　沪深A股分类 115

一、按流通量聚类分层 115

二、按每股收益聚类分层 120

6.2　平均股价流通量模型 124

一、层内平均价格计算 124

二、平均股价流通量回归模型 136

三、平均股价双曲线回归模型的统计解释 139

6.3　减持国有股定价方式研究 139

一、问题的提出 139

二、减持国有股定价方式 140

三、实例分析 141

第七章　预期收益率证券组合投资模型 145

7.1　期望收益率 145

7.2　预期收益率证券组合投资模型 146

7.3　预期收益率的证券组合投资比例 148

7.4　实证分析 151

第八章　逐步回归分析及收益预测模型 168

8.1　多元线性回归分析 168

一、多元线性回归模型 169

二、参数向量β与σ2的估计 170

三、回归方程及回归系数的显著性检验 172

四、关于Y的预测 176

8.2　逐步回归分析 177

一、基本思想 177

二、逐步回归的统计模型 180

三、求解求逆紧凑变换 182

四、逐步回归中的基本公式 185

8.3　平均收益预测模型 192

参考文献 195

附表1 200

附表2 201

附表3 202