竞争性电力市场模拟定价机制PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:Derek W.Bunn编著
- 出 版 社:北京:中国电力出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:7508361997
- 页数:345 页
第1章 竞争性电力价格的结构和行为基础 1
摘要 1
1.1 导论 1
1.2 市场基本原理 5
1.3 制度改革和战略性演变 12
1.4 概要评论 17
第一部分 价格和战略性竞争 19
第2章 竞争者对西班牙日前市场的市场模拟的反应 19
摘要 19
2.1 引言 20
2.2 西班牙小时竞价电力市场 20
2.2.1 西班牙发电市场结构 20
2.2.2 竞价结构 21
2.2.3 出清和价格确定 21
2.2.4 剩余需求 22
2.2.5 短期市场分析 23
2.2.6 竞价信息的可获性 23
2.2.7 中期市场均衡分析 24
2.2.8 篇章概述 25
2.3 竞价函数分析的两阶段群集程序 25
2.3.1 建议方法 25
2.3.2 对竞价函数的群集分析 27
2.3.3 两阶段程序:小时和日群集 27
2.3.4 BF代码化 27
2.3.5 BF之间距离的定义 28
2.3.6 竞价函数群集的聚核计算 29
2.3.7 实例 30
2.4 使用时间序列(ARIMA)模型预测剩余需求函数 34
2.4.1 使用ARIMA模型分析 35
2.4.2 使用TF模型和加权估算分析 40
2.4.3 案例研究 47
2.4.4 结论 48
2.5 发现电力市场状态,以便使用隐藏投入—产出的马尔柯夫模型预测剩余需求函数 49
2.5.1 隐藏的马尔柯夫模型及与电力市场的类比 50
2.5.2 模型描述 52
2.5.3 实例 54
2.6 模拟电力市场的推测差分方法 59
2.6.1 推测变量 60
2.6.2 隐弹性估算 61
2.6.3 案例研究 63
2.7 结论 65
术语及其含义 65
参考文献 67
第3章 电力市场补充性均衡模型 70
摘要 70
3.1 引言 70
3.2 定义 72
3.2.1 补充 73
3.2.2 Karush-Kuhn-Tucker条件 73
3.3 能源商品市场的一般补充性均衡模型 74
3.3.1 符号 74
3.3.2 竞争市场模型 77
3.3.3 古诺市场模型 79
3.4 两种模拟分析输电网络中的古诺发电厂商行为的方法的比较 80
3.4.1 MCP电力市场模型:电力销售的古诺模型,输电的伯兰特(Bertrand)模型 80
3.4.2 EPEC电力市场模型:电力销售的古诺模型,输电的斯泰克伯格(Stackelberg)模型 85
3.4.3 一个简单的数字的例子 87
3.5 大范围的应用:北美东部的电网互联 96
3.6 结论 100
参考文献 100
第4章 英国发电市场中横向并购的价格影响 104
摘要 104
4.1 序言 105
4.1.1 电力市场应用现代合并分析工具的困难 105
4.2 英格兰和威尔士电力联营 107
4.2.1 联营能源市场 108
4.2.2 煤炭合约 109
4.2.3 联营电力价格限制 111
4.2.4 发电厂被剥夺部分发电容量 112
4.2.5 NETA用来代替联营机制 113
4.2.6 天然气的禁用 116
4.2.7 市场对许可证条款的滥用 118
4.3 分析 120
4.3.1 分析方法 120
4.3.2 变量 123
4.3.3 结论 126
4.4 价格预测 128
4.4.1 2002/2003年事件 128
4.4.2 估计所提议的合并对电价造成的影响 130
4.4.3 讨论 132
4.4.4 结论 133
参考文献 134
第二部分 动态现货市场 139
第5章 对西班牙电力联营体中每周季节性单位根的测试 139
摘要 139
5.1 简介 139
5.2 数据 141
5.3 季节性单位根检验 143
5.3.1 关于每星期季节性单位根的HEGY检验 143
5.3.2 先期白噪声化方法 146
5.3.3 Canova-Hansen季节性平稳检验(CH检验法) 148
5.4 结束语 150
附录A 先期白噪声化过程 152
附录B HEGY检验的关键值 153
参考文献 155
第6章 对艾伯塔放松管制的电力市场非线性时间序列的分析 157
摘要 157
6.1 引言 157
6.2 噪声模型 158
6.2.1 功率谱 158
6.2.2 结构函数检验 159
6.2.3 Hurst检验 160
6.3 多分形形式的调整 161
6.4 扰动行为研究 162
6.5 非线性研究 163
6.6 混沌研究 164
6.7 结论 167
参考文献 168
第7章 以分位数为基础的电力价格概率模型 171
摘要 171
7.1 引言 171
7.2 基于分位数分布和电力价格边际分布的建模 174
7.2.1 分位数模型和两类基于分位数的分布 174
7.2.2 电力价格的边际分布 177
7.2.3 标准普尔500(S&P500)指数的风险中性分布 179
7.3 分位数——广义自回归条件异方差模型和电力价格时间序列模型 181
7.3.1 基于分位函数的非高斯广义自回归条件异方差模型 181
7.3.2 金融风险管理的运用:一个电力价格时间序列案例 182
7.4 参数推断 184
7.5 结论 186
参考文献 187
第8章 对阿根廷当日现货市场时间变化的协方差矩阵预测 189
摘要 189
8.1 概述 189
8.2 批量竞价的VAR分析 190
8.3 构建条件协方差矩阵模型 195
8.3.1 正交GARCH模型 196
8.3.2 多元GARCH模型 198
8.4 预测条件协方差矩阵 198
8.5 结束语 200
参考文献 201
第三部分 空间价格的相互影响 203
第9章 美国西部电力现货市场相互动态影响的分析 203
摘要 203
9.1 前言 203
9.2 数据 205
9.3 方法 207
9.3.1 向量自回归 207
9.3.2 无环有向图 208
9.4 结果 209
9.5 讨论 224
参考文献 226
第10章 澳大利亚电力现货市场电价及其波动的传播 229
摘要 229
10.1 前言 229
10.2 数据和指标摘要 231
10.3 多元GARCH模型 234
10.4 经验结果 235
10.5 结论 241
参考文献 242
第四部分 远期价格 245
第11章 应用中期均衡经济学和供应保障的价值预测电力的高阶矩定价 245
摘要 245
11.1 引言 246
11.2 电价矩的结构 246
11.2.1 模型建立 246
11.2.2 供应曲线和报价贴水X 247
11.2.3 均衡中发电机组的合同签订策略 249
11.2.4 均衡中供应厂商的合同签订策略 250
11.2.5 期权费中的价格分布计算 250
11.3 实例 252
11.4 评述 257
11.4.1 低负荷率发电厂的交易行为 257
11.4.2 供应者的交易行为 258
11.4.3 市场的交易行为 259
11.4.4 风险的成本 260
11.4.5 市场完整性 262
11.5 结论 262
参考文献 263
第12章 北欧市场电力远期曲线动态模型 264
摘要 264
12.1 引言 264
12.2 模型 266
12.3 北欧市场中的远期模型 268
12.3.1 北欧电力市场中的产品 268
12.3.2 模型参数的估计 268
12.4 模型在实例中的应用 270
12.4.1 对远期曲线的有条件预测 271
12.4.2 远期期权的定价 272
12.4.3 远期曲线模型的精确性 274
12.5 结论 275
附录A 模型参数的估计 275
参考文献 278
第13章 远期曲线的动态性和市场转变预测 280
摘要 280
13.1 商品期货价格的期限结构 280
13.2 预测市场转变 285
13.2.1 强度指标权重 286
13.2.2 主成分指标 288
13.2.3 季节性商品的指标 290
13.3 判别域和计算机引导方法 291
13.3.1 使用变化指标 291
13.3.2 平坦、固定的计算机引导方法 293
13.4 电力和原油期货的应用 294
13.5 结束语 297
参考文献 298
第五部分 预测和风险管理 299
第14章 风险利润管理下的价格模型 299
摘要 299
14.1 引言 299
14.2 电价模型 301
14.2.1 金融模型 301
14.2.2 基本模型 302
14.2.3 综合分析方法 302
14.3 风险利润和风险管理模型 303
14.4 输人参数的模型化 307
14.4.1 电价模型 307
14.4.2 电量风险的模型化 311
14.4.3 其他因素 312
14.5 算例结果 312
14.6 结论 317
参考文献 318
第15章 预测天气变化密度对天气衍生工具和电价的影响 320
摘要 320
15.1 引言 320
15.2 天气集合预报 321
15.3 天气变量的一元时间序列建模 323
15.3.1 回顾温度时间序列模型 323
15.3.2 英国地区的气温模型 324
15.3.3 英国地区的风速模型 327
15.3.4 英国的云层覆盖模型 329
15.4 天气点预测的经验比较 329
15.4.1 点预测方法 329
15.4.2 结果 330
15.5 天气分位数预测的经验比较 331
15.5.1 分位数回归 332
15.5.2 分位点的预测方法 332
15.5.3 结果 333
15.6 气温、风速和云层覆盖分析的总结 337
15.7 预测收益密度对天气衍生工具的影响 338
15.7.1 温度卖出期权 338
15.7.2 预测的观察比较 338
15.8 电力需求模型 340
15.8.1 受天气影响的电力需求模拟 340
15.8.2 预测的观察比较 341
15.9 结论与建议 342
参考文献 343
- 《社会资本与村庄治理转型的社区机制》张国芳等著 2019
- 《生态文化建设的社会机制研究》阮晓莺著 2019
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《2019中国城市绿色竞争力指数报告》(中国)关成华,韩晶 2019
- 《工作-家庭支持氛围影响机制的实证研究》刘崇瑞 2019
- 《信息资源共享机制》高锡荣著 2020
- 《排放权有偿使用定价》郭默,王金南,毕军著 2019
- 《收入差距代际传递机制及其变动趋势研究》郝悦责编;吕康银 2020
- 《基于经济与生态耦合的畜禽养殖废弃物治理行为及机制研究》舒畅,乔娟著 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018