计量经济模型在中国股票市场的应用 中国双重上市公司A/B/H股价格差异实证分PDF电子书下载

第一章 股票市场分割概述 1

第一节 国际股票市场分割背景 1

第二节 中国股票市场分割的概况 3

第三节 中国A、B、H股股票市场与世界其他股票市场的比较 15

第四节 中国股票市场B、H股折价率的特征 16

第二章 国内外研究股票市场分割的成果评述 23

第三章 双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析 31

第一节 信息不对称假说及模型 31

第二节 投资理念差异假说及模型 38

第三节 流动性差异假说及模型 43

第四节 需求差异假说及模型 45

第四章 双重上市公司的A、B、H股价格差异行为的实证研究 51

第一节 研究方法 51

第二节 数据来源及数据处理 52

第三节 实证变量选取 53

第四节 因子分析（Factor Analysis） 57

第五节 各影响因素的动态组合分析 62

第六节 面板数据模型分析 70

第五章 A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究 87

第一节 信息不对称与股票市场分割 87

第二节 Granger因果检验与信息传递路径实证分析 91

第三节 向量自回归（VAR）模型与信息流的分解 101

第四节 双重上市公司A、B股和A、H股的协整关系实证分析 113

第六章 结论 119

附录 123

参考文献 147