计量经济学PDF电子书下载

第一章 绪论 1

第一节 计量经济学概述 1

一、什么是计量经济学 1

二、计量经济学的学科地位 2

三、计量经济学的发展 3

四、计量经济学与相关学科的关系 4

第二节 计量经济学的研究对象与内容体系 6

一、计量经济学的研究对象 6

二、计量经济学的内容体系和分类 6

第三节 计量经济学模型的建立 7

一、理论分析 7

二、模型设定 8

三、样本数据的收集 10

四、模型参数的估计 12

五、模型的检验 12

六、模型的应用 13

复习思考题 13

第二章 一元线性回归模型 14

第一节 一元线性回归模型概述 14

一、相关与回归的基本概念 14

二、一元线性回归模型 17

第二节 一元线性回归模型参数估计 19

一、古典线性回归模型的假定 19

二、普通最小二乘法 20

三、最小二乘估计量的性质 22

四、估计量？0和？1的分布 24

第三节 显著性检验 25

一、拟合优度与相关系数检验 25

二、回归系数估计量的检验（t检验） 28

三、方程的整体性检验（F检验） 29

第四节 一元线性回归模型案例及预测 31

一、点预测 31

二、区间预测 32

三、一元回归模型实例分析 34

复习思考题 42

第三章 多元线性回归模型 44

第一节 多元线性回归模型及假定 44

一、多元线性回归模型 44

二、多元线性回归模型的假定 46

第二节 多元线性回归模型的参数估计及统计性质 48

一、多元线性回归模型的参数估计 48

二、估计参数的统计性质 53

第三节 显著性检验 55

一、拟合优度检验 55

二、方程显著性检验 57

三、参数显著性检验 57

四、利用多元线性回归方程进行预测 58

五、多元线性回归分析实例 59

第四节 最大似然估计 63

一、似然函数 63

二、极大似然估计法的基本思想 63

三、线性回归模型的最大似然估计 64

复习思考题 65

第四章 线性模型的扩展 67

第一节 非线性回归模型 67

一、模型变量的直接代换 67

二、模型变量的间接代换 70

三、EViews软件中的常用函数 73

四、海南省经济增长因素的实证分析实例 75

第二节 虚拟变量 77

一、时间序列资料问题虚拟变量的引入 78

二、横截面资料问题虚拟变量的引入 80

三、季节变动虚拟变量 80

四、分组资料虚拟变量 82

五、海南省天然橡胶生产预测模型 83

第三节 检验的扩展 84

一、经济结构检验 84

二、参数稳定性检验 86

三、线性约束检验和估计 87

复习思考题 88

第五章 异方差性 90

第一节 异方差性的概述 90

一、异方差性的含义 90

二、异方差性的来源 91

三、异方差性的类型 92

四、异方差性的后果 93

第二节 异方差性的检验 96

一、图示检验法 96

二、斯皮尔曼等级相关系数法 97

三、戈里瑟检验 98

四、戈德菲尔德—匡特检验 99

五、怀特检验 100

第三节 异方差的处理 101

一、对原模型进行变换 101

二、加权最小二乘法 102

三、广义最小二乘法 103

第四节 带异方差性的实例分析 104

复习思考题 112

第六章 序列相关性 114

第一节 序列相关的产生及后果 114

一、序列相关的含义 114

二、序列相关产生的原因 115

三、序列相关的后果 116

第二节 序列相关的检验 118

一、图示法 118

二、杜宾—瓦特森（D-W）检验 119

三、回归检验法 122

第三节 序列相关的处理 123

一、差分法 124

二、杜宾两步法 125

三、迭代法 126

第四节带有序列相关的实例分析 127

复习思考题 129

第七章 多重共线性 131

第一节 多重共线性的产生及后果 131

一、多重共线性的含义 131

二、多重共线性产生的原因 132

三、多重共线性产生的后果 132

第二节 多重共线性的检验 134

一、不显著系数法 134

二、拟合优度R？检验 135

三、相关矩阵法 135

四、Frisch综合分析法 136

第三节 多重共线性的处理 139

一、先验信息法 139

二、改变变量的定义形式 139

三、主成分法 140

四、岭回归估计 142

第四节 带多重共线性的实例分析 143

复习思考题 146

第八章 随机解释变量 148

第一节 随机解释变量问题 148

一、随机解释变量问题产生的原因 148

二、随机解释变量问题的后果 149

第二节 随机解释变量模型的估计特性 149

一、估计量的渐近无偏性 149

二、估计量的一致性 150

三、随机解释变量模型OLS估计特性 151

第三节 随机解释变量模型的处理 153

一、工具变量法 153

二、含有随机解释变量的实例分析 156

复习思考题 159

第九章 滞后变量模型 161

第一节 滞后变量模型的基本概念 161

一、滞后效应的影响 161

二、滞后变量模型的一般形式 162

三、滞后变量模型的解释 164

第二节 外生滞后变量模型 165

一、无限分布外生滞后变量模型 165

二、有限分布外生滞后变量模型估计方法 166

第三节 内生滞后变量模型 170

一、内生滞后变量模型 170

二、自回归模型的估计 175

复习思考题 182

第十章 联立方程计量经济模型 183

第一节 联立方程模型的概念 183

一、联立方程模型的问题提出 183

二、联立方程模型中的几个基本概念 184

三、联立方程模型的分类 185

第二节 联立方程模型的识别 190

一、模型的识别 190

二、模型的简化式识别条件 193

三、模型的结构式识别条件 194

四、模型识别的其他判别规则 196

第三节 联立方程模型的参数估计方法 197

一、间接最小二乘法（ILS） 197

二、工具变量法（IV） 199

三、两阶段最小二乘法（TSLS） 201

四、有限信息估计方法 202

第四节 联立方程模型实例分析 205

复习思考题 207

第十一章 几种基本经济函数模型 209

第一节 需求函数 209

一、需求理论 209

二、需求函数影响因素分析 212

三、需求函数的形式及估计 213

四、需求函数的实证分析 216

第二节 消费函数 217

一、消费函数的几种假定 218

二、我国城镇居民消费函数模型 223

第三节 生产函数 224

一、生产函数的概述 224

二、具体的生产函数 227

三、技术进步分析 231

四、实例分析 232

第四节 投资函数 236

一、投资理论 236

二、投资函数的影响因素分析 239

三、投资函数实例 239

复习思考题 240

第十二章 非经典计量经济学模型 242

第一节 平行数据计量经济学模型 242

一、平行数据模型概述 242

二、模型的设定 244

三、固定影响模型及其估计方法 246

四、随机影响模型及其估计方法 248

五、平行数据应用实例 251

第二节 离散解释变量数据计量经济学模型 257

一、二元选择模型 257

二、离散选择模型应用实例 263

第三节 受限被解释变量数据计量经济学模型 267

一、托比模型（Tobit model） 267

二、截断回归模型 268

三、应用实例 270

复习思考题 273

第十三章 动态计量经济模型 274

第一节 平稳随机过程 274

第二节 平稳性检验 276

一、相关图的平稳性检验 276

二、单位根的平稳性检验 277

第三节 协整与误差修正模型 284

一、协整的定义与协整的检验 284

二、误差修正模型 289

复习思考题 295

第十四章 计量经济模型的应用 297

第一节 经济结构分析 297

一、比较静力学分析方法 297

二、弹性分析方法 300

三、乘数分析方法 301

第二节 经济预测 302

一、预测外生变量 302

二、单一方程回归模型预测 303

三、联立方程模型预测 306

四、预测的修正法 308

第三节 政策评价 310

一、工具—目标法 311

二、最优控制法 312

三、仿真法 313

复习思考题 315

附录一 相关系数表 316

附录二 t分布表 317

附录三 F分布表 318

附录四 D-W检验表 322

附录五 x2分布的上端百分点 324

参考文献 326