随机过程基础及其应用PDF电子书下载

第1章 随机过程的基本概念 1

随机过程的定义及有限维分布函数族 1

随机过程的示性函数 5

随机过程的极限 11

随机过程的连续性、可微性和可积性 17

工程中的一些随机过程 25

习题 33

第2章 平稳随机过程 37

平稳随机过程的定义及例子 37

平稳随机过程的性质 45

平稳随机过程及其相关函数的谱分解 50

平稳随机序列及其相关函数的谱分解 64

平稳随机过程的均方遍历性 70

平稳随机过程的采样分析 75

随机过程的正交分解 78

习题 82

第3章 马尔可夫过程 86

马尔可夫链 86

纯不连续马氏过程 94

扩散过程 101

习题 107

第4章 时间序列分析 109

自回归滑动合（ARMA）序列的定义及产生方法 109

ARMA序列分析 112

ARMA序列的预测滤波 121

广义马尔可夫序列滤波 131

习题 137

第5章 时间序列建模 140

时间序列的均值估计 140

平稳随机序列的相关函数及功率谱估计 150

ARMA模型拟合与参数估计 166

习题 178

第6章 维纳（Wiener）最优滤波和预测 182

问题的提出 182

连续维纳-霍甫（Wiener-Hopf）积分方程 183

离散时间的维纳-霍甫方程 185

有理功率谱密度 188

维纳-霍甫方程的解 194

维纳最优滤波器 197

维纳最优预测滤波器 202

习题 207

第7章 离散线性系统的最优估计 210

离散线性系统模型 210

离散线性系统的最优估计 214

具有相关干扰及相关测量误差时的最优估计 224

实际应用例子 228

卡尔曼滤波的渐近性能 233

习题 235

第8章 广义维纳（Wiener）滤波 238

非平稳过程的广义维纳方程 238

非平稳序列的广义维纳方程 241

广义维纳方程物理可实现的解 244

最优滤波及预测计算举例 247

习题 255

第9章 线性系统在随机输入作用下的分析 257

指标的提出 257

连续系统在平稳随机过程作用下的分析 258

离散系统在平稳随机序列作用下的分析 267

理想带通滤波器在平稳随机作用下的稳态分析 273

线性系统在非平稳随机输入作用下的稳态分析 283

线性系统在随机输入作用下的瞬态分析 289

习题 291

附录 概率论知识要点 298

习题 305

参考文献 309