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第一章 绪论 1

第一节 计量经济学的涵义和范围 1

一、什么是计量经济学 1

二、计量经济学的产生和发展 2

三、计量经济学与有关学科的关系 4

第二节 计量经济学的研究步骤与分类 6

一、研究步骤 6

二、计量经济学的分类 12

思考与练习 13

第二章 简单线性回归模型 14

第一节 相关和回归分析 14

一、变量之间的相互关系及种类 14

二、相关分析 15

三、回归分析 21

四、总体回归函数（PRF） 22

五、随机扰动项u 24

六、样本回归函数（SRF） 25

七、样本回归函数与总体回归函数的关系 27

第二节 样本线性回归模型的估计 28

一、简单线性回归模型的基本假定 28

二、样本线性回归模型的参数估计——普通最小二乘法（OLS） 30

三、OLS回归线的性质 32

四、OLS估计式的特性 33

五、极大似然估计（ML） 40

第三节 总体线性回归模型的估计和检验 42

一、样本的拟合优度——可决系数R2检验 42

二、总体回归系数的估计 44

三、总体回归系数的假设检验 49

四、总体方差σ2的假设检验 52

第四节 回归预测 53

一、回归分析结果的表述 53

二、回归预测 53

三、回归预测应注意的问题 58

第五节 课堂实验 59

一、实验目的 59

二、实验要求 59

三、实验案例 59

思考与练习 65

第三章 多元线性回归模型 68

第一节 二元线性回归模型 68

一、二元线性回归模型的形式 68

二、二元线性回归模型的基本假定 69

三、二元线性回归模型的估计 69

四、二元线性回归模型的统计检验 71

五、偏相关系数和Beta系数 75

六、课堂实验案例 76

第二节 多元线性回归模型 82

一、多元线性回归模型及矩阵表示 82

二、古典线性回归基本假定 83

三、OLS估计 84

四、？的OLS估计式性质 85

五、统计检验 87

六、多元回归预测 88

第三节 非线性回归模型 89

一、可线性化的非线性模型 90

二、不可线性化的非线性模型 91

思考与练习 95

第四章 多重共线性 97

第一节 多重共线性的概念及产生的原因 97

一、对古典假定的再讨论 97

二、什么是多重共线性 98

三、多重共线性产生的原因 99

第二节 多重共线性的后果 99

一、完全多重共线性带来的后果 99

二、不完全多重共线性的影响 101

第三节 多重共线性的检验 102

一、利用解释变量之间的简单相关系数检验 102

二、利用辅助回归方程的可决系数R2和F统计量检验 103

三、根据可决系数R2、F检验、t检验的结果判断 103

四、方差膨胀因子检验 103

五、特征值检验 104

第四节 多重共线性的解决办法 104

一、利用“事前信息” 105

二、变换模型形式 105

三、增大样本容量 106

四、综合利用时间序列数据和截面数据 106

五、岭回归法 107

六、主分量分析法 112

七、Frisch综合分析法 120

思考与练习 123

第五章 异方差性 126

第一节 异方差性的概念及产生的原因 126

一、异方差性的概念 126

二、异方差性产生的原因 126

第二节 异方差性产生的后果 127

一、OLS估计式不再是“最小方差估计式” 127

二、解释变量显著性检验失效 128

三、参数的置信区间的建立发生困难 128

四、预测的精确度降低 128

第三节 异方差性的检验 129

一、图示检验法 129

二、Spearman等级相关检验法 130

三、Goldfeld-Quandt检验 133

四、Park检验 135

五、Glejser检验 135

六、Breusch-Pagan检验 136

七、White检验 136

第四节 异方差性的解决办法 138

一、模型变换法 138

二、变量对数变换法 139

三、加权最小二乘法（WLS） 140

四、WLS估计的EViews软件实现 140

五、广义最小二乘法（GLS）及其与WLS的关系 142

思考与练习 146

第六章 自相关性 148

第一节 自相关性的概念及来源 148

一、自相关性的概念 148

二、自相关性的来源 148

第二节 自相关性产生的后果 149

一、一阶自回归型式 149

二、自相关性产生的后果 151

第三节 自相关性的检验 153

一、图示法 153

二、D-W检验 155

三、高阶自相关性检验 157

四、Von. Neumann比检验 161

第四节 自相关性的解决办法 161

一、将自相关的变量引入模型中去 161

二、变换模型的数学形式 162

三、广义差分法 162

四、达宾两步法 168

五、广义最小二乘法与广义差分法的关系 169

思考与练习 171

第七章 分布滞后模型和自回归模型 174

第一节 滞后变量和分布滞后模型 174

一、滞后变量 174

二、分布滞后模型 174

三、分布滞后模型的估计 174

第二节 自回归模型 182

一、库伊克（Koyck）模型 182

二、适应性期望模型 183

三、局部调整模型 185

第三节 自回归模型的检验和估计 186

一、自回归模型估计存在的问题 186

二、自回归模型检验——达宾h检验 186

三、自回归模型的估计 188

思考与练习 189

第八章 虚拟变量模型和设定误差 190

第一节 虚拟变量模型 190

一、虚拟变量概念 190

二、虚拟变量的设置规则 190

三、解释变量中虚拟变量的引入 191

四、虚拟变量的特殊应用 193

第二节 虚拟被解释变量模型 198

一、线性概率模型 198

二、非线性概率模型 200

第三节 设定误差 202

一、遗漏某个重要解释变量所产生的误差 202

二、引入不重要的解释变量所产生的误差 202

三、误用不相干的解释变量所产生的误差 204

四、解释变量有质的变化所产生的误差 204

第四节 设定误差的检验 205

一、遗漏重要解释变量的设定误差的检验 205

二、引入不重要解释变量的设定误差的检验 206

三、模型函数形式正确与否的检验 207

第五节 测量误差 207

一、被解释变量的测量误差 207

二、解释变量的测量误差 208

三、测量误差的检验 209

思考与练习 209

第九章 联立方程模型 212

第一节 联立方程模型的实质及形式 212

一、联立方程模型的实质 212

二、联立方程模型产生的后果 213

三、联立方程模型的形式 215

第二节 联立方程模型的识别 218

一、不足识别 219

二、恰好识别（或适度识别） 220

三、过度识别 222

四、识别的规则 223

五、联立方程模型识别的一般步骤 226

六、实际应用中的经验方法 227

第三节 联立方程模型的估计 228

一、递归模型的估计：OLS法 228

二、恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS） 229

三、过度识别模型的估计：二段最小二乘法（TSLS） 232

四、三段最小二乘法（3SLS） 238

思考与练习 245

第十章 计量经济模型的应用 248

第一节 结构分析 248

一、比较静力学分析 248

二、弹性分析 250

三、乘数分析 250

第二节 预测 256

一、结构型方程预测 256

二、简化型方程预测 257

三、预测精度的评价 258

第三节 政策评价 260

一、模拟仿真法 261

二、工具-目标法 263

思考与练习 264

第十一章 计量经济学建模理论新发展 265

第一节 计量经济模型建模思想的新发展 265

一、“从简单到复杂”向“从一般到简单”的转变 265

二、“理论驱动”向“数据驱动”的转变 266

第二节 因果关系检验 267

一、经济变量间的因果关系 267

二、格兰杰（Granger）检验 267

三、西姆斯（Sims）检验 270

第三节 平稳时间序列及检验 271

一、平稳和非平稳时间序列 271

二、Dickey-Fuller单位根检验——DF检验 273

三、Augmented Dickey-Fuller检验——ADF检验 277

四、ADF检验在EViews软件中的实现 278

第四节 协整理论和误差修正模型 280

一、协整的概念 280

二、协整检验 282

三、误差修正模型（ECM） 284

四、协整分析实例 285

第五节 ARCH模型及检验 289

一、ARCH模型 289

二、ARCH模型检验 291

三、ARCH模型案例分析 292

第六节 面板数据模型 295

一、面板数据模型的优点 296

二、简单面板数据模型及估计 296

思考与练习 299

第十二章 应用计量经济模型 301

第一节 需求函数模型 301

一、需求函数的意义 301

二、需求函数的性质 302

三、需求函数的影响因素分析 303

四、单方程需求函数及估计 305

五、线性支出系统（LES） 306

六、扩展的线性支出系统（ELES）及估计 309

第二节 消费函数模型 315

一、凯恩斯（Keynesian）绝对收入假说模型 315

二、杜森贝里相对收入假说模型 316

三、弗里德曼（M·Friedman）持久收入假说模型 317

四、莫迪利安尼（F·Modigliani）生命周期假说模型 318

五、托宾（J·Tobin）流动资产假说模型 319

六、理性预期收入的消费模型 319

七、消费预期模型 320

第三节 生产函数模型 320

一、生产理论概述 320

二、C-D生产函数模型 321

三、CES生产函数模型 329

四、VES（变替代弹性）生产函数模型 332

五、超越对数生产函数模型 333

第四节 投资函数模型 334

一、固定资产投资模型 334

二、库存投资模型 337

第五节 货币需求函数模型 338

一、有关的概念 338

二、古典货币学说需求函数模型 339

三、Keynes货币学说需求函数模型 340

四、现代货币主义需求函数模型 340

五、后凯恩斯（Keynes）货币学说需求函数模型 341

思考与练习 342

第十三章 宏观经济计量模型 343

第一节 宏观经济计量模型概述 343

一、宏观经济计量模型研究概况 343

二、宏观经济计量模型的种类 344

三、宏观经济计量模型的特点 345

第二节 宏观经济系统的运行机制与宏观经济计量模型的建立 346

一、宏观经济系统的运行机制 346

二、宏观经济环境与计量模型的导向 348

三、模型中外生程度的决定 350

第三节 克莱因战争间模型 351

一、克莱因战争间模型的理论基础 351

二、模型的构成 352

三、模型的识别 353

四、模型的估计 353

五、模型的分析 354

第四节 国民收入账户体系计量模型 355

一、国民经济核算体系与国民收入账户体系 355

二、国民收入账户体系与宏观经济计量模型 357

第五节 世界经济联接模型系统的中国模型 360

一、模型设计的主导思想 360

二、模型的统计基础和数据修正 361

三、模型的基本结构 362

四、模型的仿真和政策分析 367

五、模型的主要特点、应用和进一步的改进 373

思考与练习 375

附录 统计学用表 376

附表1 相关系数检验表（H0:ρ=0） 376

附表2 斯皮尔曼等级相关系数临界值表 377

附表3 标准正态分布概率表 377

附表4 t分布的临界值 380

附表5 F分布的临界值（α=0.05） 381

附表6 x2分布的临界值 383

附表7 达宾-瓦森检验上下临界值表（α=0.05） 384

附表8 迪克-福勒t检验的临界值 387

附表9 迪克-福勒F检验的临界值 388

参考文献 389