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中国股市横截面收益特征及内在形成机理研究PDF电子书下载
- 电子书积分:12 积分如何计算积分?
- 作 者:贺炎林著
- 出 版 社:北京:经济科学出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:7505868942
- 页数:309 页
第1章 绪论 1
1.1研究内容 1
1.2研究背景 1
1.2.1基本面异象 3
1.2.2技术面异象 4
1.2.3日期异象 5
1.2.4其他异常现象 6
1.3目前研究中存在的问题及本书研究重点 10
1.3.1现存问题 10
1.3.2解决方案 11
1.3.3研究重点 12
1.4研究意义 13
1.5本书的研究框架 15
1.6创新点 17
第2章 文献综述 19
2.1横截面收益现象的主要研究内容 19
2.1.1横截面收益现象的显著性检验 19
2.1.2横截面收益现象的形成原因研究 23
2.2横截面收益现象的主要研究方法 30
2.2.1投资组合分组方法 31
2.2.2 FM回归方法 35
2.2.3 CAPM模型法 37
2.2.4 FF三因子模型法 38
2.2.5 DT特征模型法 42
第3章 我国股市横截面收益现象特征研究 50
3.1引言 50
3.2研究设计 52
3.2.1研究样本 52
3.2.2投资组合的构造 53
3.2.3各变量的计算 56
3.2.4投资组合的一些指标值计算 59
3.3描述统计及分析 61
3.3.1单变量投资组合分组 61
3.3.2双变量投资组合分组 83
3.3.3小结 91
3.4 FM回归分析 92
3.4.1研究方法 92
3.4.2单变量回归 95
3.4.3双变量回归 96
3.4.4多变量回归 105
3.4.5小结 107
3.5研究结论 108
第4章 横截面收益的无条件资产定价特征研究 111
4.1因子定价模型的主要内容和研究方法 112
4.1.1因子定价模型的主要内容 112
4.1.2因子定价模型的参数估计和检验方法 115
4.1.3 GMM估计的基本原理与方法 119
4.2因子定价模型对股票横截面收益现象的解释 125
4.2.1基于OLS方法的CAPM模型和FF三因子模型的估计与检验 125
4.2.2基于GMM方法的FF三因子定价模型的估计与检验 134
4.3对FF三因子定价模型的改进 137
4.3.1新因子模型的构造 137
4.3.2新因子模型的检验 139
4.4特征定价模型对横截面收益现象的解释 144
4.4.1研究设计 144
4.4.2实证结果及分析 146
4.5本章小结 154
第5章 横截面收益的贝塔条件变化特征研究 156
5.1条件资产定价模型 157
5.2研究方法 160
5.3实证结果及分析 164
5.4本章小结 168
第6章 横截面收益的均值方差时变特征研究 170
6.1 ARMA-GARCH类模型的主要内容和研究方法 171
6.1.1 ARMA-GARCH类模型的主要内容 171
6.1.2 ARMA模型的研究方法 173
6.1.3 GARCH模型的研究方法 177
6.2我国股市横截面收益的均值方差时变特征 180
6.2.1 ARMA模型的构造 181
6.2.2 AR-GARCH模型的构造 186
6.3对无条件FF三因子模型的改进 193
6.3.1改进方法及其内容 193
6.3.2改进结果及其分析 200
6.4本章小结 203
第7章 横截面收益的状态转移特征研究 206
7.1制度转移模型的主要内容和研究方法 207
7.1.1制度转移模型的主要内容 207
7.1.2制度转移模型的研究方法 210
7.2研究设计 224
7.2.1状态转移信息的引入方法研究 224
7.2.2条件定价模型的参数估计方法研究 227
7.3实证结果及其检验 231
7.3.1实证结果及分析 231
7.3.2稳健性检验 240
7.4本章小结 249
第8章 总结与展望 251
8.1全书总结 251
8.2研究的局限性和未来进一步研究的方向 254
8.2.1研究的局限性 254
8.2.2未来进一步研究的方向 254
参考文献 256
附录 271
- 《大气中典型二恶英类物质的氧化降解机理研究》张晨曦 2017
- 《宅基地“三权分置”中农民分享退地增值收益研究》王兆林 2019
- 《王船山诗学内在矛盾性研究》刘克稳著 2018
- 《多尺度空间视角下城市群城镇化发展对碳排放的作用机理研究》王锋著 2019
- 《幻想之眼 一个教育者的内在冲突》张文质著 2016
- 《认知的重建 从内在强大到外在精进》吴姵莹著 2019
- 《往复压缩机故障机理与诊断方法研究》肖顺根 2019
- 《中国学术思想研究辑刊 十九编 第4册 儒家人本价值与公共理性的耦合机理研究》李长泰著 2014
- 《润滑脂热流变特性及其圆管输运机理》潘家保著 2017
- 《高校教师参与产学合作的机理研究》范惠明著 2019
- 《你千万别说穿》谢根林著 2003
- 《深度拆解20个经典品牌民宿》严风林著 2019
- 《1975年的粮食》谢根林著 2014
- 《刑法适用公众参与机制研究》袁林著 2020
- 《植物知道地球的奥秘》(英)戴维·比尔林著 2019
- 《全优绩效》李太林著 2019
- 《滑油在整体针翅管冷却器流动特性研究》牛广林著 2014
- 《大夏书系 让教育更加尊重生命 姚跃林教育演讲录》姚跃林著 2019
- 《追寻平实精微》张沛林著 2019
- 《《中华民国临时约法》的新理想与旧思维》沈桥林著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《革命根据地军事经济史》龚泽琪主编 1994