中国期货市场微观结构研究PDF电子书下载
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- 作 者:刘向丽,汪寿阳,洪永淼著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2010
- ISBN:9787030239457
- 页数:158 页
第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 相关文献综述 2
1.3 本书研究内容及结构安排 8
1.4 本书创新之处 12
第2章 中国期货市场简介 13
2.1 中国期货市场的产生与发展 13
2.2 中国期货市场的管理结构与交易机制 19
2.3 中国期货市场的功能与作用 24
第3章 市场微观结构理论 25
3.1 市场微观结构理论的概念与研究意义 25
3.2 市场微观结构理论的主要构成 26
3.3 市场微观结构理论的研究方法与模型 30
3.4 本书对市场微观结构的研究 34
第4章 中国期货市场日内效应分析 35
4.1 引言 35
4.2 数据描述 37
4.3 日内特征分析 39
4.4 绝对收益率与交易量、持仓量关联性动态分析 43
4.5 本章小结 57
第5章 中国期货市场价格久期研究 59
5.1 引言 59
5.2 价格久期 61
5.3 ACD模型估计及检验结果 65
5.4 引入微观结构变量的扩展ACD模型 74
5.5 ACD模型的应用 79
5.6 本章小结 79
第6章 交易量久期与持仓量久期 81
6.1 交易量久期 81
6.2 交易量久期模型估计及检验结果 85
6.3 扩展的交易量久期模型 88
6.4 持仓量久期 90
6.5 本章小结 93
第7章 基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析 94
7.1 流动性概念及研究意义 94
7.2 传统流动性度量方法及指标 98
7.3 基于ACD模型的流动性度量指标 102
7.4 我国期货市场流动性日内趋势 103
7.5 流动性影响因素分析 110
7.6 本章小结 112
第8章 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析 114
8.1 引言 114
8.2 微观结构理论对久期与波动率的关系描述 115
8.3 ACD-GARCH(-M)模型 117
8.4 实证分析 118
8.5 本章小结 123
第9章 中国期货与现货市场间信息溢出效应研究 124
9.1 引言 124
9.2 数据描述 125
9.3 风险值的估计 128
9.4 Granger因果检验方法 132
9.5 模型与检验 136
9.6 本章小结 144
第10章 总结与展望 145
10.1 主要研究结论 145
10.2 展望 147
参考文献 148
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《BCG经营战略 成熟市场的销售变革》(日)杉田浩章著 2019
- 《“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 市场营销》王永贵 2019
- 《柏里曼人体结构绘画教学描摹本 第2册 头手足结构》杨建飞主编 2019
- 《认知语言学视野的抽象方位结构研究》曹爽著 2019
- 《市场调研实用技术手册》高树静 2018
- 《微观经济学》(美)罗伯特·S. 平狄克,(美)丹尼尔·L.鲁宾费尔德著 2019
- 《无机材料晶体结构学概论》毛卫民编著 2019
- 《数据结构教程》付婷婷,王志海,张磊编著 2019
- 《液固旋流分离新技术》中国化工学会组织编写;汪华林等著 2019
- 《化学化工材料与新能源》张军丽著 2018
- 《汉代关中文学家族研究》刘向斌著 2019
- 《植物的识别》汪劲武著 2018
- 《外国文学名著精讲 1》汪汉利著 2019
- 《酒店英语》陈慧丽,崔秀红主编 2019
- 《古镜录 唐宋小说精选》汪辟疆编 1946
- 《甜西瓜给你》巫念顾,魅丽文化 2020
- 《小学英语趣味阶梯阅读 五年级》汪盈盈 2018
- 《动作解剖》(美)乔·安·史道格-琼斯编著;汪黎明主译 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019