资产组合选择和资本市场的均值－方差分析PDF电子书下载

第1篇 一般资产组合选择模型 1

资产组合选择模型 3

标准的均值—方差资产组合选择模型 4

有上界的标准分析 8

托宾—夏普—林特纳模型 10

布莱克模型 13

空头地位需要附属担保品抵押的模型 14

名义与真实报酬 16

第1章附录 19

加权和的均值和方差 19

一般样本空间 24

第1章练习题 25

一般均值—方差资产组合选择模型 29

一般模型的三种形式 30

非线性的例子 35

历史评述 46

第2章练习题 52

一般模型的容量和假定 54

半定协方差矩阵 55

理论和实践中的资产组合约束条件 56

行业约束条件 57

协方差模型 59

外生资产 63

追踪指数 65

证券交易量约束条件 66

为什么是均值和方差 67

贝叶斯推断 74

隐式的单一时期的效用极大化 76

二次逼近 79

对EV逼近的研究 84

相关的一些问题 91

第2篇 初步结论 95

可行资产组合集的性质 97

记号 99

序列的极限 102

R中的收敛 106

闭集 107

球面、球和开集 109

紧集 115

凸集 119

无界约束集 123

不容许方向和有界可行方向 125

锥集 131

第4章附录 134

第4章练习题 141

包含有均值、方差和标准差的集合 143

包含有E的关系 143

包含有V的关系 146

补偿变换 151

沿着直线的V 153

沿着一条直线的σ 155

凸函数 156

极小的可获得V和σ 159

第5章练习题 163

有仿射约束集的资产组合选择模型 166

约束条件下的极小化 166

有仿射约束集的有效资产组合 169

第6章附录 183

第6章练习题 189

第3篇 一般资产组合选择模型的解法 197

非退化模型的有效集 199

库恩—塔克条件 200

临界线 204

有效段 207

相邻有效段 213

？的非奇异性 219

X和η的非负性 226

临界线算法的有限性 229

有效EV集 232

选择轴线 234

第7章练习题 237

临界线算法的起步 244

线性规划的单纯形法 246

价格和盈利性 254

临界线算法的起步运行 256

第8章练习题 259

对退化模型的分析 264

更为简单“易行”的方法 265

E极大化的相持问题 266

退化性的相持问题 266

E无界化的相持问题 268

E有界时的有效集 268

字典顺序 285

E无界 287

有关的专题 292

第9章练习题 297

所有可行的均值—方差组合 300

可获得的EV集的项 305

比较EV集的顶和底 315

可行EV集的边 317

第10章练习题 318

第4篇 特例 321

二维分析的标准形式 323

标准的三证券分析 325

秩为2的标准形式 328

标准分析中的有效集（秩为2） 334

有效EV组合之集的结 340

有效Eσ组合之集的线性段 342

k维标准分析 350

第11章附录 356

第11章练习题 359

标准约束集和市场资产组合的效率 363

市场资产组合 364

标准约束集 366

市场资产组合的效率 371

一个简单的市场均衡模型 373

市场资产组合有效吗？ 376

预期收益与贝塔值 378

第12章练习题 382

第5篇 资产组合选择的计算机程序 397

附录 矩阵代数和向量空间基础 464

数学的先决条件 464

矩阵标记的应用 465

矩阵的运算 467

逆阵 469

变量代换 471

n维几何学 473

正交性 476

独立性和子空间 477

坐标系的转换 479

Rn中的坐标变换 487

参考文献 492

专业术语索引 505

译者后记 526