计量经济学PDF电子书下载

第1章 计量经济学方法论 1

1.1 计量经济学解决什么问题 1

1.2 计量经济模型 2

1.3 计量经济研究的步骤 4

1.3.1 理论或假说的陈述 4

1.3.2 数理模型设定 4

1.3.3 计量经济模型设定 4

1.3.4 获取数据 5

1.3.5 计量经济模型的参数估计 6

1.3.6 假设检验 7

1.3.7 预报或预测 7

1.3.8 利用模型进行控制或制定政策 8

1.4 回归分析的性质 8

1.4.1 回归的含义 8

1.4.2 统计关系与确定性关系的区别 9

1.4.3 回归与因果关系的区别 9

1.4.4 回归分析与相关分析的区别 9

1.5 计量经济分析所用数据的性质 10

1.5.1 时间序列数据 10

1.5.2 横截面数据 10

1.5.3 面板数据 10

1.5.4 数据的来源 10

1.5.5 数据的准确性 11

1.6 数学及统计学的预备知识 11

1.7 计算机及计量经济学应用软件的运用 11

1.8 要点 12

习题1 12

第2章 二元线性回归模型的估计、检验与应用 13

2.1 回归模型的设定与相关概念 13

2.2 模型参数的最小二乘估计（原理） 16

2.3 经典假定与最小二乘估计量的优良特性 18

2.3.1 经典假定 18

2.3.2 最小二乘估计量的优良特性 19

2.4 估计量的分布与真值的置信区间 20

2.5 回归系数的显著性检验 22

2.6 样本回归方程的拟合优度测度 24

2.7 如何利用模型进行预测 26

2.7.1 点预测方法 26

2.7.2 区间预测方法 27

2.8 利用TSP软件进行实例分析 28

2.9 要点与结论 34

附录2A 35

2A.1 最小二乘估计量的无偏性质 35

2A.2 最小二乘估计量的方差 36

2A.3 最小二乘估计量的最小方差性质 37

2A.4 σ2的最小二乘无偏估计量 38

2A.5　？2的最小二乘计算公式 39

2A.6 （Y0—？0）的方差的性质 40

习题2 41

第3章 多元线性回归方法 46

3.1 多元线性模型的表达形式 46

3.1.1 总体回归模型与回归方程 46

3.1.2 样本回归模型与回归方程 47

3.2 模型的基本假定 48

3.3 最小二乘估计公式 49

3.4 最小二乘估计量的优良特性 50

3.5 σ2的估计公式 51

3.6 样本回归方程的拟合优度测度 54

3.7 回归系数的置信区间与显著性检验 55

3.7.1 回归系数的置信区间 55

3.7.2 回归系数的t检验 55

3.7.3 回归系数的F检验 56

3.8 利用模型进行预测 56

3.9 非线性回归模型的估计 57

3.9.1 直接代换法 58

3.9.2 间接代换法 59

3.9.3 泰勒级数展开法 59

3.9.4 非线性最小二乘法（NLS） 60

3.10 综合案例分析 61

3.11 要点与结论 69

习题3 70

第4章 基本假定检验与模型估计方法的修正 76

4.1 异方差问题及解决方法 76

4.1.1 异方差性及其产生的原因 76

4.1.2 异方差性的后果 77

4.1.3 异方差性的检验 79

4.1.4 异方差性的解决方法 83

4.2 自相关问题及解决方法 88

4.2.1 自相关性及其产生的原因 88

4.2.2 自相关性的后果 89

4.2.3 自相关性的检验 90

4.2.4 自相关性的解决方法 96

4.3 多重共线性问题及解决方法 104

4.3.1 多重共线性及产生的原因 104

4.3.2 多重共线性的后果 105

4.3.3 多重共线性的检验 106

4.3.4 多重共线性的解决方法 108

4.4 要点与结论 115

习题4 115

第5章 虚拟变量及滞后变量模型 122

5.1 虚拟变量模型 122

5.1.1 虚拟变量模型的概念 122

5.1.2 虚拟变量模型的意义和形式 122

5.1.3 拟变量引入的原则 123

5.1.4 虚拟变量模型的估计 124

5.2 滞后变量模型 126

5.2.1 滞后变量 126

5.2.2 产生滞后效应的原因 126

5.2.3 滞后变量模型的类型 127

5.2.4 滞后变量模型的特点 127

5.2.5 分布滞后模型的估计方法 128

5.2.6 自回归模型的估计 138

5.2.7 滞后效应分析 140

5.2.8 因果关系检验 142

5.3 要点与结论 145

习题5 145

第6章 联立方程模型方法 147

6.1 联立方程模型概述 149

6.1.1 联立方程模型的特点 149

6.1.2 联立方程模型的变量类型 151

6.1.3 联立方程模型的类型 153

6.2 联立方程模型的识别 158

6.2.1 识别的概念 158

6.2.1 识别的判别条件 162

6.3 联立方程模型的估计 166

6.3.1 联立方程偏误 167

6.3.2 递归系统模型的估计 167

6.3.3 恰好识别模型的估计 170

6.3.4 过度识别模型的估计 173

6.3.5 系统估计方法 174

6.4 联立方程模型的检验 180

6.4.1 模型系统检验 180

6.4.2 误差传递性检验 185

6.5 要点与结论 187

习题6 188

第7章 计量经济模型方法应用实例 191

7.1 中国消费函数研究 191

7.1.1 研究目的 191

7.1.2 绝对收入假说的消费函数 191

7.1.3 一般形式的消费函数 192

7.2 国有企业的经营者：是能力不足还是努力不足——关于钢铁工业的实证研究 195

7.2.1 样本企业经营者的特征 196

7.2.2 假说的提出 202

7.2.3 假说的检验 204

7.2.4 结束语 208

7.3 不透明性的经济成本：外国投资损失以及额外经营成本 211

7.3.1 导言 211

7.3.2 对不透明性与吸引外国直接投资之间关系的回归分析 212

7.3.3 评估不透明性成本：FDI损失及税收等价 217

7.3.4 结论 223

7.4 经济转型中的企业退出机制——关于北京市中关村科技园的一项经验研究 224

7.4.1 导言 224

7.4.2 数据及其描述 225

7.4.3 计量模型与方法 229

7.4.4 初步的回归结果 230

7.4.5 企业退出中的市场与行政力量：进一步的分析 233

7.4.6 总结 237

第8章 计量经济分析软件EViews 238

8.1 概述 238

8.1.1 EViews软件的特点 238

8.1.2 EViews软件的启动与退出 239

8.1.3 EViews软件工作窗口的组成 240

8.1.4 EViews软件的基本操作对象 240

8.2 数据处理 241

8.2.1 建立工作文件 241

8.2.2 输入与编辑数据 243

8.2.3 生成序列 244

8.2.4 调整数据区间 246

8.3 统计分析 247

8.3.1 图形分析 247

8.3.2 描述统计 249

8.3.3 相关分析 251

8.4 回归分析 253

8.4.1 线性回归模型 253

8.4.2 非线性回归模型 255

8.4.3 残差检验 256

8.4.4 自相关性调整 258

8.4.5 异方差性调整 259

8.4.6 系统估计方法 260

8.4.7 模拟分析 261

8.5 输入与输出管理 261

8.5.1 工作文件的存贮与调用 261

8.5.2 对象的存贮与调用 262

8.5.3 数据文件的交换 263

附表1 t分布表 266

附表2 F分布表（α=0.05） 267

附表3 x2分布表 268

附表4 D-W检验上下界表（α=0.95） 270

总复习模拟试卷（1） 272

总复习模拟试卷（2） 278

总复习模拟试卷（3） 283

总复习模拟试卷（4） 289

参考文献 295