计量经济学PDF电子书下载

绪论 1

一、计量经济学释义 1

二、计量经济学的产生与发展 1

三、计量经济学与数理经济学和数理统计学的关系 3

四、计量经济学的研究内容 4

五、计量经济学中的基本概念 5

六、计量经济模型的应用 9

七、计量经济研究的工作程序 10

第一篇 满足经典假设的单一方程模型 15

第一章 相关分析与回归分析 17

一、相关与回归释义 17

二、经济变量之间相互关系的类型 20

三、相关与回归分析中的基本概念 23

四、经济变量间的线性相关分析 27

五、经济变量的回归分析 32

第二章 一元线性回归模型及参数估计 35

一、一元线性回归模型 35

二、一元线性回归模型的参数估计 36

三、普通最小二乘法（OLS） 37

四、模型参数最小二乘估计值的特征 45

五、高斯—马尔科夫（Gauss-Markov）定理 55

第三章 参数最小二乘估计值的显著检验与置信区间 57

一、参数最小二乘估计值的可靠性 57

二、随机误差项方差σ2的估计值 60

三、最小二乘估计值b0及b1的显著性检验 63

四、最小二乘估计值b0及b1的置信区间 66

五、预测值的置信区间 67

第四章 多元线性回归模型及参数估计 73

一、经济现象的复杂性与多元线性回归 73

二、多元线性回归模型 74

三、多元线性回归模型的参数估计 76

四、多元线性回归模型参数估计值的方差 80

五、多元线性回归模型参数估计值的特征 87

第五章 线性回归模型估计式的检验 94

一、模型估计式检验的必要性 94

二、模型估计式的理论检验 95

三、模型估计式的功能检验 97

四、模型估计式拟合优度检验 100

五、模型估计式解释变量选择正确性检验 103

六、模型估计式的稳定性检验 107

第六章 线性回归模型的拓展 109

一、无截距线性回归模型 109

二、成长曲线模型 117

三、解释变量非线性回归模型 121

四、非线性回归模型 123

第七章 线性回归模型的矩阵方法 128

一、线性回归模型的矩阵表达 128

二、经典线性回归模型假设条件的矩阵表示 129

三、普通最小二乘法的矩阵表达 131

四、可决系数计算的矩阵表达 134

五、方差分析的矩阵表达 135

六、离差模型的矩阵表达 136

第二篇 违背经典假设的单一方程模型 141

第八章 随机误差项的异方差 143

一、随机误差项的异方差 143

二、随机误差项存在异方差的后果 146

三、随机误差项异方差的检验 152

四、随机误差项异方差的修正 158

第九章 随机误差项的序列相关 162

一、随机误差项的序列相关 162

二、随机误差项序列相关产生的原因 162

三、随机误差项存在一阶自回归时的特点 164

四、随机误差项存在序列相关的后果 166

五、随机误差项序列相关的检验 172

六、随机误差项序列相关的修正 177

第十章 解释变量的多重共线性 190

一、多重共线性释义 190

二、多重共线性条件下的模型参数估计 192

三、存在多重共线性的后果 195

四、多重共线性的检验 196

五、多重共线性的修正 201

第十一章 解释变量为随机变量 205

一、随机解释变量及随机解释变量模型 205

二、解释变量为随机变量时参数估计的渐近特征 206

三、模型参数估计值的无偏性、有效性及一致性 207

四、随机变量作解释变量的后果 209

五、克服随机解释变量模型参数估计偏误的方法 214

第十二章 解释变量为滞后变量 219

一、滞后变量及分布滞后模型 219

二、滞后现象产生的原因 220

三、分布滞后模型的序贯估计法 222

四、外生滞后变量模型的变换及估计 224

五、自回归模型的变换 229

六、自回归模型的估计 236

七、自回归模型随机误差项的序列相关检验 238

第三篇 虚拟变量模型与时间序列模型 241

第十三章 虚拟解释变量模型 243

一、定性变量与虚拟变量 243

二、虚拟解释变量模型 244

三、一个定量变量和一个两分定性变量的计量经济模型 246

四、一个定量变量和一个多分定性变量的计量经济模型 249

五、一个定量变量与两个定性变量的计量经济模型 250

六、定性变量对斜率的影响及处理方法 253

七、定性解释变量的交互作用效应 257

八、虚拟解释变量应用中的几个技术问题 259

第十四章 虚拟被解释变量模型 262

一、虚拟被解释变量 262

二、线性概率模型 263

三、累积分布函数（CDF）模型 268

四、对数单位模型 269

五、概率单位模型 275

六、托宾单位模型 278

第十五章 时间序列的平滑与外推 281

一、时间序列 281

二、时间序列的平滑 281

三、时间序列的季节调整 284

四、移动平均模型 286

五、趋势外推模型 288

第十六章 随机时间序列的特征 292

一、随机时间序列 292

二、随机时间序列的平稳性 294

三、随机时间序列的自相关系数及单位根 298

四、随机时间序列的平稳性检验 301

五、谬误回归 304

六、协整时间序列 305

第十七章 随机时间序列模型及预测 309

一、自回归（AR）模型 309

二、移动平均模型 313

三、混合自回归—移动平均模型 316

四、自回归求积移动平均模型 318

五、博克斯—詹金斯（BJ）方法 319

六、预测 328

第四篇 联立方程模型 335

第十八章 联立方程模型 337

一、联立方程模型概述 337

二、联立方程模型的变量分类 342

三、联立方程结构模型 343

四、简化型模型 345

五、递归模型 350

第十九章 联立方程模型的识别 352

一、联立方程模型识别的意义 352

二、联立方程模型的识别状态 355

三、利用结构模型对联立方程识别状态的考察 356

四、利用简化型模型对联立方程识别状态的考察 360

五、联立性检验 363

六、模型变量的外生性检验 364

第二十章 联立模型单一方程估计法（一）——简化型法、工具变量法、两段最小二乘法 367

一、简化型法 367

二、工具变量法 373

三、两段最小二乘法 379

四、“K级”估计式 386

第二十一章 联立模型单一方程估计法（二）——混合估计法 388

一、混合估计法 388

二、约束最小二乘法 390

三、合并截面和时间序列数据法 392

四、杜宾广义最小二乘法 398

五、塞尔与戈德伯格混合线性估计法 405

六、关于混合估计法的争论 408

第二十二章 联立模型单一方程估计法（三）——主要分量法 410

一、主要分量法概述 410

二、主分量法的适用范围 411

三、主分量法的工作步骤 412

四、主分量添加数估计量aij的计算 413

五、主分量添加数估计量aij的显著性检验 418

六、确定主分量个数的准则 420

七、联立模型待估计结构方程的参数估计 423

八、对主分量法的评价 424

第二十三章 联立模型单一方程估计法（四）——有限信息极大似然法 427

一、极大似然法 427

二、估计简单线性回归模型的极大似然法 432

三、变量变换与极大似然法 435

四、有限信息极大似然法 440

五、有限信息极大似然参数的估计 445

六、有限信息极大似然——方差比方法的推广 451

七、对有限信息极大似然法的说明 454

第二十四章 联立模型方程体系估计法——完全信息极大似然法、三段最小二乘法 457

一、完全信息极大似然法 457

二、广义最小二乘法 466

三、三段最小二乘法 470

第五篇 计量经济学的应用程序及建模 477

第二十五章 计量经济学的工作程序 479

一、计量经济学方法的应用 479

二、理论模型的构建 480

三、数据资料的收集和校核 484

四、模型的参数估计 487

五、模型估计式的检验 489

六、模型估计式的应用 493

第二十六章 计量经济模型的传统建模方法 495

一、传统建模方法 495

二、传统建模方法的模型设定误差 498

三、模型存在设定误差的后果 500

四、模型设定误差的检验 505

五、模型变量的观测误差 510

第二十七章 计量经济模型的试验建模方法 514

一、试验建模方法 514

二、利莫尔的模型选择方法 517

三、韩德瑞的模型选择方法 522

四、自下而上的模型选择方法 526

五、相互争持模型的选择 528

附录 统计学常用数表 534

附表1 标准正态分布表 534

附表2 t分布的百分数点 537

附表3 F分布上的百分数点 538

附表4 x2分布上的百分数点 544

附表5a 德宾—沃森DW统计量：显著水平为0.05的dL与du的显著点 546

附表5b 德宾—沃森DW统计量：显著水平为0.01的dL与du的显著点 548

附表6a 游程检验中的游程临界值 550

附表6b 游程检验中的游程临界值 551

主要参考书目 552