商业银行流动性风险度量方法PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:季敩民,金百锁,李健伦著
- 出 版 社:北京:中国财政经济出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:9787509505854
- 页数:185 页
导论 1
第1章 商业银行流动性风险度量方法之综合评论 7
1.1引言 8
1.2巴塞尔委员会及各国银行流动性监管比较 8
1.3流动性管理理论的历史演变 15
1.4流动性风险的度量方法 19
1.5文献综述及最新发展状况 29
1.6西方国家央行对次贷引发的流动性危机的治理 36
1.7中国的现实状况 39
1.8小结 41
第2章 商业银行流动性风险及最优资产配置 43
2.1基本模型 44
2.2资本市场对商业银行流动性风险的影响 45
2.3银行间市场对商业银行流动性风险的影响 51
2.4银行危机救助制度对商业银行流动性风险的影响 56
第3章 利用广义随机占优思想度量商业银行流动性风险 63
3.1引言 64
3.2 Copula 65
3.3广义随机占优与高阶ES测度 66
3.4数据来源及预处理 68
3.5模型原理及实证分析 70
3.6结论 91
3.7小结 92
第4章 度量商业银行流动性风险的条件风险测度 93
4.1引言 94
4.2分位数自回归方法 95
4.3实证分析 96
4.4小结 110
第5章 商业银行流动性缺口的统计扫描 111
5.1引言 111
5.2最长链统计量 112
5.3数据说明 114
5.4结论 115
第6章 商业银行流动性风险影响因素分析 117
6.1引言 118
6.2灰色关联度分析 119
6.3非线性协整理论及其方法 123
6.4数据说明 127
6.5实证分析 128
6.6结论 129
第7章 近年来货币政策调控流动性的效果检验 147
7.1引言 147
7.2变点理论及Copula的变点检测方法 148
7.3实证分析 151
7.4小结 156
第8章 全球化视角下的流动性问题研究 159
8.1引言 159
8.2世界的流动性问题 160
8.3中国的流动性问题 163
8.4结论和未来展望 165
结束语 167
附录 171
附录一:安徽省商业银行流动性供给与需求统计数据(1997—2006年) 171
附录二:安徽省宏观经济统计数据(1997—2006年) 175
参考文献 179
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《风险管理与保险》(中国)粟芳 2019
- 《有机磷酸酯的暴露、毒性机制及环境风险评估》许宜平,王子健等著 2019
- 《高超声速流动中的激波及相互作用》杨基明,李祝飞,朱雨建,张恩来,王军编者 2019
- 《交通工程安全风险管控与隐患排查一体化理论方法与信息化管理技术》王海燕著 2019
- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则解读》中国化学品安全协会 2019
- 《今天我们怎样做银行》陈琳著 2019
- 《银行管理 初级 2019年版》姚勇主编;中国银行协会银行业专业人员职业资格考试办公室编 2019
- 《信息安全风险管理从基础到实践》李智勇编著 2020
- 《场地环境调查、风险评估与土壤污染修复案例详解》李登新等 2019
- 《音乐基础》李健,丁宁主编 2018
- 《组织学与胚胎学习题集 第3版》周忠光主编;刘黎青,汪涛,李健副主编 2019
- 《自信与自省》罗家伦著 2019
- 《一年级-二年级,陪孩子走过入学关键期》蔡嘉伦著 2020
- 《众阅文学馆 珍妮姑娘 原著原版 全译本 名家名译 中文完整版》(美)西奥多·德莱赛著;李健凤译 2017
- 《全球科技创新中心战略与上海科普事业发展新思考》曹宏明,李健民主编 2018
- 《实用可吸收线材美容技术》张宗学主编;李健宁主审 2016
- 《煤炭行业全要素协同创新的模式选择和影响因素的研究》袁宝伦著 2017
- 《中国古典美文绘本 爱莲说 3-6岁》(宋)周敦颐著;李健绘;王淑杰编译 2018
- 《文明的果实》(俄)托尔斯泰著;李健吾译 1953
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019