商业银行流动性风险度量方法PDF电子书下载

导论 1

第1章 商业银行流动性风险度量方法之综合评论 7

1.1引言 8

1.2巴塞尔委员会及各国银行流动性监管比较 8

1.3流动性管理理论的历史演变 15

1.4流动性风险的度量方法 19

1.5文献综述及最新发展状况 29

1.6西方国家央行对次贷引发的流动性危机的治理 36

1.7中国的现实状况 39

1.8小结 41

第2章 商业银行流动性风险及最优资产配置 43

2.1基本模型 44

2.2资本市场对商业银行流动性风险的影响 45

2.3银行间市场对商业银行流动性风险的影响 51

2.4银行危机救助制度对商业银行流动性风险的影响 56

第3章 利用广义随机占优思想度量商业银行流动性风险 63

3.1引言 64

3.2 Copula 65

3.3广义随机占优与高阶ES测度 66

3.4数据来源及预处理 68

3.5模型原理及实证分析 70

3.6结论 91

3.7小结 92

第4章 度量商业银行流动性风险的条件风险测度 93

4.1引言 94

4.2分位数自回归方法 95

4.3实证分析 96

4.4小结 110

第5章 商业银行流动性缺口的统计扫描 111

5.1引言 111

5.2最长链统计量 112

5.3数据说明 114

5.4结论 115

第6章 商业银行流动性风险影响因素分析 117

6.1引言 118

6.2灰色关联度分析 119

6.3非线性协整理论及其方法 123

6.4数据说明 127

6.5实证分析 128

6.6结论 129

第7章 近年来货币政策调控流动性的效果检验 147

7.1引言 147

7.2变点理论及Copula的变点检测方法 148

7.3实证分析 151

7.4小结 156

第8章 全球化视角下的流动性问题研究 159

8.1引言 159

8.2世界的流动性问题 160

8.3中国的流动性问题 163

8.4结论和未来展望 165

结束语 167

附录 171

附录一：安徽省商业银行流动性供给与需求统计数据（1997—2006年） 171

附录二：安徽省宏观经济统计数据（1997—2006年） 175

参考文献 179