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基于分形分析的我国股市波动性研究
基于分形分析的我国股市波动性研究

基于分形分析的我国股市波动性研究PDF电子书下载

经济

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  • 作 者:曹广喜著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:7505872842
  • 页数:263 页
图书介绍:本书对我国股市收益率的波动特征和宏观经济影响因素进行系统分析,为投资者的理性投资和国家的宏观金融调控提供了理论参考。
《基于分形分析的我国股市波动性研究》目录

研究的背景、意义和目的 3

国内外研究综述 7

研究视角与结构安排 31

研究的方法及技术路线 35

拟创新之处 37

股市收益率的基本统计特征检验 41

分形分析方法介绍 50

我国股市收益率的单分形特征分析 61

我国股市收益率的多重分形特征分析 73

本章小结 84

我国股市收益率的平稳性和ARCH效应检验 91

聚集性和杠杆效应模型介绍 98

我国股市聚集性和杠杆效应的实证分析 105

基于长记忆性和聚集性的股市收益率预测模型的比较分析 120

本章小结 139

溢出效应和动态相关性分析的样本数据和计量模型 145

均值溢出效应分析 153

波动溢出效应分析 158

沪深股市的动态相关性 163

股市政策对沪深股市溢出效应和动态相关性的影响 168

本章小结 181

股市波动宏观经济因素影响分析的样本数据和计量模型 185

宏观经济因素对我国股市的影响分析 190

人民币升值对股市收益率的影响分析 211

本章小结 220

主要结论 225

政策建议 230

进一步研究方向 237

附录 239

参考文献 242

致谢 262

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