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现代金融创新与设计
现代金融创新与设计

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经济

  • 电子书积分:17 积分如何计算积分?
  • 作 者:周建胜著
  • 出 版 社:南宁:广西人民出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:9787219059920
  • 页数:587 页
图书介绍:本书是一部研究金融创新与产品设计的学术专著。
《现代金融创新与设计》目录

第一章 金融创新历史演进  1

第一节 金融创新发展回顾  2

第二节 证券化和表外业务  5

第三节 影响金融创新供给的因素  16

第四节 银行从事表外业务的原因  18

第五节 金融创新的需求  22

第二章 金融创新理论分析  27

第一节 约束引致假说  28

第二节 监管的辩证法  30

第三节 组合分解过程的金融创新  34

第四节 金融创新的证券设计  38

第五节 金融创新的一般均衡模型  48

第六节 线性框架下的证券设计  51

第三章 金融创新经济学展望  53

第一节 产业经济学和金融学文献比较  53

第二节 创新模型及其在金融业中的运用  55

第三节 金融市场上创新过程的实证观点  62

第四节 表外业务的实证扩散模式  64

第五节 金融市场上创新采纳的模型框架  66

第六节 采纳者的分类  72

第四章 金融产品结构设计  76

第一节 金融产品要素分析  76

第二节 现金流模型  80

第三节 金融产品基本结构及其意义  84

第四节 金融产品结构设计方法  91

第五节 金融产品结构的参数设计  101

第六节 金融产品设计的一般流程  104

第七节 金融产品结构设计的理论方案  105

第五章 金融产品设计配置效率  109

第一节 状态依存资产交换对资源配置作用  109

第二节 基础证券与普通证券  115

第三节 以期权扩展完备市场  119

第四节 时间可加效用函数和一致信念  121

第五节 普通证券定价原理  127

第六章 金融产品利率期限结构  130

第一节 有关定义与符号  130

第二节 收益率曲线与期望假说  136

第三节 离散时间期限结构模型  139

第四节 连续时间期限结构模型  144

第五节 三种著名线性期限结构模型  150

第七章 金融产品一般均衡定价方法  167

第一节 两期均衡定价模型  168

第二节 资本资产组合理论  173

第三节 资本资产定价模型  184

第四节 不存在无风险资产的CAPM  190

第五节 连续时间跨期资本资产定价模型  193

第六节 一般均衡定价法评述  200

第八章 金融产品套利定价方法  204

第一节 套利及其分类  204

第二节 无套利条件下价格的基本关系  210

第三节 无套利均衡分析  215

第四节 单期套利定价  220

第五节 离散时间多期套利定价方法  233

第九章 金融产品风险中性定价方法  242

第一节 单期证券风险中性定价  242

第二节 离散时间多期证券风险中性定价  248

第三节 风险证券定价的等价鞅测度法  252

第四节 风险中性定价与随机微分方程定价  257

第五节 衍生证券的一般风险中性定价公式  268

第十章 金融产品数值定价方法  270

第一节 蒙特卡罗模拟方法  270

第二节 二叉树方法  275

第三节 基本二叉树方法的扩展  282

第四节 有限差分方法  284

第五节 解析近似方法  291

第十一章 金融产品行为定价理论  294

第一节 导论  294

第二节 基准模型构建  296

第三节 均衡价格结构与报酬率分布  299

第四节 主观信念与学习过程  303

第五节 噪声交易者引致的波动率  310

第六节 报酬率异象分析  316

第七节 交易量的影响方式  319

第十二章 金融产品在险价值测试  322

第一节 在险价值的定义  322

第二节 单一资产的在险价值  328

第三节 投资组合的在险价值  331

第四节 衍生工具的在险价值  334

第五节 蒙特卡罗模拟  339

第六节 历史模拟  340

第七节 压力测试和回溯测试  342

第八节 风险度量术  345

第十三章 新型金融产品基础  350

第一节 基本金融工具  350

第二节 远期和期货  358

第三节 互换  374

第四节 期权基础  391

第十四章 新型金融创新产品一  401

第一节 期权工具  401

第二节 证券化  426

第三节 新型债券  433

第四节 抵押贷款担保证券  446

第十五章 新型金融创新产品二  461

第一节 资产担保证券  461

第二节 结构化债券  475

第三节 信贷衍生工具  494

第四节 新型优先股  500

第十六章 新型金融创新产品三  511

第一节 可转换证券和认股权证  511

第二节 基于股票的衍生工具  539

第三节 特殊类型的股票  550

附表:当X≤0时N(X)表  555

附表:当X≥0时N(X)表  557

世界主要交易所名称  559

参考文献  561

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