计量经济学PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 什么是计量经济学 1

一、 计量经济学的产生与发展 1

二、 计量经济学的性质 2

三、 计量经济学与其他学科的关系 3

第二节 计量经济学的研究方法 4

一、 模型设定 4

二、 估计参数 5

三、 模型检验 6

四、 模型应用 6

第三节 变量、数据、参数与模型 8

一、 计量经济模型中的变量 8

二、 计量经济学中应用的数据 8

三、 参数及估计准则 9

四、 计量经济模型的建立 11

本章学习要点 13

思考与练习 13

第二章 简单线性的回归模型 14

第一节 回归分析与回归方程 14

一、 回归有关 14

二、 总体回归函数 17

三、 随机扰动项 19

四、 样本回归函数 20

第二节 简单线性回归模型的最小二乘估计 23

一、 简单线性回归模型的基本假定 23

二、 普通最小二乘法（OLS） 24

三、 OLS回归线的性质 26

四、 最小二乘估计的统计性质 27

第三节 回归系数的区间估计和假设检验 30

一、 β1的β2的分布 30

二、 回归系数的区间估计 31

三、 回归系数的假设检验 34

第四节 拟合优度的度量 35

一、 总变差的分解 36

二、 可决系数 37

三、 可决系数与相关系数的关系 37

第五节 回归预测 38

一、 回归分析结果的报告 38

二、 应变量的预测 39

第六节 实例及计算机计算过程 42

一、 建立模型 42

二、 估计模型中的未知参数 43

三、 模型检验 44

四、 预测 44

本章学习要点 46

思考与练习 46

本章附录 48

第三章 多元线性回归模型 51

第一节 多元线性回归模型及古典假定 51

一、 多元线性回归模型及其矩阵表示 51

二、 模型的古典假定 53

第二节 多元线性回归模型的估计 55

一、 参数的最小二乘估计 55

二、 参数最小二乘估计的性质 57

三、 随机扰动项方差的估计 58

第三节 多元线性回归模型的检验 59

一、 拟合优度检验 59

二、 回归参数的显著性检验（t-检验） 61

三、 回归方程的显著性检验（F-检验） 63

第四节 多元线性回归模型的预测 65

一、 点预测 65

二、 区间预测 65

第五节 多元线性回归分析的计算过程及实例 66

一、 多元线性回归分析的计算过程 66

二、 实例 67

本章学习要点 71

思考与练习 71

本章附录 72

第四章 多重共线性 75

第一节 什么是多重共线性 75

一、 多重共线性的定义 76

二、 产生多重共线性的背景 77

第二节 多重共线性产生的后果 78

一、 完全多重共线性下的后果 78

二、 不完全多重共线性下的后果 79

第三节 多重共线性的检验 80

一、 简单相关系数矩阵法 81

二、 变量显著性与方程显著性的综合判断 81

三、 辅助回归 81

第四节 多重共线性的补救措施 82

一、 增加样本容量 82

二、 利用先验信息改变参数的约束形式 82

三、 数据的结合 83

四、 变换模型的形式 83

五、 逐步回归法 84

六、 岭回归估计 84

第五节 实例——我国钢材供应量分析 85

本章学习要点 89

思考与练习 89

第五章 异方差性 92

第一节 异方差性的含义与产生的背景 92

一、 异方差性的含义 92

二、 产生异方差性的原因 93

第二节 异方差性对模型的影响 94

一、 参数估计值不再具有最小方差特性 94

二、 解释变量显著性检验失效 95

三、 预测精度降低 95

第三节 异方差性的检测 95

一、 Goldfeld-Quandt检验 95

二、 Glejser检验 96

三、 Breusch-Pagan检验 97

四、 White检验 97

五、 ARCH检验 98

第四节 异方差性的补救措施 98

一、 加权最小二乘法（WLS） 98

二、 对原模型变换的方法 99

三、 模型的对数变换 100

四、 Box-Cox变换法 100

五、 广义最小二乘法（GLS）及其与加权最小二乘法的关系 101

第五节 实例——北京市人无储蓄与人均收人的关系分析 103

本章学习要点 108

思考与练习 108

第六章 自相关性 112

第一节 自相关性的概念 112

一、 什么是自相关性 112

二、 自相关性产生的原因 113

第二节 自相关性的后果 114

一、 参数估计值仍然是无偏的 114

二、 参数估计值不再具有方差最小性 114

三、 σ2严重低估σ2 115

四、 参数显著性检验失效 115

五、 区间估计和预测区间的精度降低 115

第三节 自相关性检测 115

一、 图示法 116

二、 D-W检验 116

第四节 自相关性的补救措施 118

一、 已知自样系数ρ 118

二、 自相关系数ρ未知 119

三、 广义最小二乘法与广义差分法的关系 121

第五节 实例——某地区国内生产总值与出口总额之间的关系分析 122

本章学习要点 126

思考与练习 126

本章附录 129

第七章 分布滞后模型与自回归模型 132

第一节 分布滞后模型与自回归模型的基本概念 132

一、 滞后效应与产生滞后效应的原因 132

二、 滞后变量模型 133

第二节 分布滞后模型及其估计 134

一、 分布滞后模型估计的困难 134

二、 有限分布滞后模型的修正估计方法 135

第三节 自回归模型的构建 141

一、 库伊克模型 141

二、 自适应预期模型 143

三、 局部调整模型 144

第四节 自回归模型的估计 146

一、 自回归模型估计中的问题 146

二、 工具变量法 147

三、 德宾h—检验 147

本章学习要点 151

思考与练习 151

第八章 单一方程模型的专门问题（一） 153

第一节 虚拟变量 153

一、 虚拟变量的基本概念 153

二、 虚拟变量的设置规则 154

第二节 虚拟解释变量的回归 155

一、 加法类型 155

二、 乘法类型 158

第三节 模拟应变量 164

一、 线性概率模型（LRM） 164

二、 Logit模型 170

三、 Probit模型 175

第四节 测量误差 178

一、 回归变量的测量误差 178

二、 测量误差存在与否的检验 179

第五节 设定误差 180

一、 相关变量的遗漏 181

二、 无关变量的误选 182

三、 设定误差的检验 183

本章学习要点 184

思考与练习 185

第九章 单一方程模型的专门问题（二） 188

第一节 概述 188

第二节 平稳时间序列及检验 189

一、 平稳和非平稳时间序列 189

二、 单位根检验 190

三、 扩展迪克—富勒检验 193

第三节 协整性及误差校正机制模型 196

一、 协整的基本概念及检验 196

二、 误差校正模型 197

第四节 经济变量间的因果性：Granger检验 198

一、 经济变量的因果性 198

二、 因果关系检验 199

三、 一个实例 200

本章学习要点 203

思考与练习 204

第十章 联立方程组模型 205

第一节 联立方程组模型概述 205

一、 联立方程组模型的例子 205

二、 联立方程组模型的基本问题 208

三、 若干基本记号和定义 210

第二节 联立方程组模型的识别 214

一、 识别的概念 214

二、 识别规则 219

第三节 联立方程组模型的估计 222

一、 估计方法概述 222

二、 递归模型和普通最小二乘法 223

三、 恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS） 224

四、 过度识别模型的估计：两阶段最小二乘法（TSLS） 226

五、 三阶段最小二乘法 232

本章学习要点 238

思考与练习 238

第十一章 计量经济模型的应用 242

第一节 粮食生产模型 242

一、 选择变量和模型的函数形式 242

二、 样本数据收集 242

三、 参数估计结果及检验 243

四、 预测及分析 247

第二节 宏观经济计量模型 247

一、 宏观经济计量模型概述 247

二、 克莱因战争之间模型 248

第三节 中国宏观调控经济模型 251

一、 建模理论基础和模型设计特征 251

二、 宏观调控经济模型的设定与估计 251

三、 模型的应用 258

附录 统计学用表 261

参考书目 276