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上篇：绪论 3

第1章 绪论 3

1.1 鲁棒及H∞控制理论概述 3

1.2 时滞系统的鲁棒控制 6

1.3 Riccati方程的发展简史 14

1.4 LMI方法的发展概况 17

1.5 本文的主要研究内容 19

中篇：时滞不确定性系统的鲁棒镇定 31

第2章 范数有界不确定性时滞系统的状态反馈镇定Riccati方程方法 31

2.1 引言 31

2.2 第一类范数有界不确定性系统的鲁棒镇定 32

2.3 第二类范数有界不确定性系统的鲁棒镇定 39

第3章 秩-1型不确定性时滞系统的状态反馈镇定 48

3.1 引言 48

3.2 准备知识 48

3.3 鲁棒控制器设计 50

3.4 仿真 55

3.5 结束语 56

第4章 匹配不确定性时滞系统的鲁棒镇定 58

4.1 引言 58

4.2 系统描述和控制器设计 58

4.3 设计实例 62

4.4 结束语 64

第5章 范数有界不确定性时滞系统的鲁棒H∞控制器设计 65

5.1 引言 65

5.2 第一类范数有界不确定性时滞系统的鲁棒H∞控制 65

5.3 第二类范数有界不确定性时滞系统的鲁棒H∞控制 74

5.4 结束语 76

第6章 线性不确定时滞系统的鲁棒H∞控制器设计 78

6.1 引言 78

6.2 秩-1型不确定性时滞系统的鲁棒H∞控制 78

6.3 秩-1型不确定性系统的鲁棒H∞控制 83

6.4 匹配不确定性时滞系统的鲁棒H∞控制 85

6.5 结束语 86

第7章 范数有界不确定性时滞系统的鲁棒镇定LMI方法 88

7.1 引言 88

7.2 第一类范数有界不确定性系统的鲁棒镇定 88

7.3 第二类范数有界不确定性系统的鲁棒镇定 94

7.4 结束语 99

第8章 不确定性时滞系统的鲁棒镇定LMI方法 100

8.1 引言 100

8.2 不满足匹配条件的情形 100

8.3 匹配情形仿真算例 106

8.4 结束语 113

9.2 系统描述和预备知识 115

9.1 引言 115

第9章 不确定性时滞大系统的分散鲁棒H∞控制 115

9.3 主要结果 118

9.4 例题 127

9.5 结论 129

第10章 秩-1型不确定性时滞系统的依赖于时滞的鲁棒镇定判据 132

10.1 预备知识 132

10.2 主要结果 133

10.3 例题 138

11.1 引言 143

11.2 H∞最优控制问题 143

第11章 离散系统H∞控制基本理论 143

下篇：离散系统H∞控制及其在经济金融问题中的应用 143

11.3 时变离散系统H∞控制 148

11.4 非线性离散时间H∞控制 154

11.5 离散系统的鲁棒性能准则问题 158

第12章 宏观经济系统H∞最优控制问题研究 168

12.1 引言 168

12.2 模型分析 168

12.3 宏观经济H∞控制问题 173

12.4 控制策略的鲁棒性能分析 176

12.5 仿真计算 178

12.6 结束语 182

13.2 模型分析 184

第13章 可再生资源开发与投资的H∞控制策略研究 184

13.1 引言 184

13.3 系统的H∞控制策略研究 188

13.4 简例 190

13.5 结束语 193

第14章 资产重组问题的H∞控制策略研究 195

14.1 引言 195

14.2 模型分析 195

14.3 资产重组H∞控制策略 199

14.4 算例 205

14.5 结束语 208

15.2 证券组合投资金融风险的鲁棒H∞控制策略研究 210

第15章 金融风险管理问题的H∞控制 210

15.1 引言 210

15.3 期权套期保值问题的非线性H∞控制 219

第16章 纳什均衡问题的H∞状态反馈策略 229

16.1 引言 229

16.2 问题描述 229

16.3 线性二次纳什问题的H∞状态反馈策略 231

16.4 简例 236

16.5 结束语 240

第17章 结论与展望 242